乔恩·帕克。;钱俊辉 连续状态分布的函数回归。 （英语） Zbl 1441.62829号 《经济学杂志》。 167，第2期，397-412（2012）. 小结：在本文中，我们考虑一个回归模型来研究经济变量之间的分布关系。与只处理均值关系的经典回归不同，我们的模型可以用于分析分布中的整个依赖结构。技术上，我们将密度函数视为随机元素，并将回归关系表示为平方可积函数的希尔伯特空间中的紧线性算子。我们为我们的模型提出了一个一致的估计程序，并开发了一个测试来研究力矩的相关结构。我们提供了一个实证例子来说明我们的方法如何在实际应用中实现。 引用于9文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 2009年6月26日 非马尔可夫过程：估计 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 60F05型 中心极限和其他弱定理 关键词：函数回归;时变密度;力矩相关性 软件：fda（右） PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Y.Park}和\textit{J.Qian}，J.Econom。167，编号2397-412（2012年；兹bl 1441.62829） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bosq，D.，《随机过程的非参数统计》（1998），Springer:Springer New York·Zbl 0902.62099号 [2] Bosq，D.，函数空间中的线性过程（2000），Springer:Springer纽约·Zbl 0971.62023号 [3] Cardot，H。；马斯，A。；Sarda，P.，《函数线性回归模型中的CLT》，概率论及相关领域，138，325-361（2007）·Zbl 1113.60025号 [4] Koenker，R。；Bassett，G.，回归分位数，计量经济学，46，33-50（1978）·Zbl 0373.62038号 [5] Mas，A.，函数自回归模型的弱收敛性，多元分析杂志，981231-1261（2007）·Zbl 1118.60016号 [6] Park，J.Y.，Bootstrap单位根检验，《计量经济学》，711845-1896（2003）·Zbl 1154.62366号 [7] Park，J.Y.，Qian，J.，2007年。函数空间中时变密度的自回归建模。工作文件。；Park，J.Y.，Qian，J.，2007年。函数空间中时变密度的自回归建模。工作文件。 [8] J.O.拉姆齐。；Silverman，B.W.，功能数据分析（1997），Springer:Springer New York·Zbl 0882.6202号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不声称其完整性或完全匹配。