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马克·哈林;利什卡，罗马人

存在区块时的动态因素。 （英语） Zbl 1441.62716号

《经济学杂志》。 163，第1期，29-41（2011）.
概要：宏观经济计量数据通常以时间序列大面板的形式出现，其本身分解为更小但仍然相当大的子面板或块。我们展示了在[M.福尔尼，M.哈林，M.里皮和莱奇林，“广义动态因子模型：识别和估计”，Rev.Econ。Stat.82，No.4，540–554（2000；网址：10.1162/003465300559037)]，结合识别方法M.哈林和R.利什卡【美国法律总汇第102号，第478、603–617号（2007年；Zbl 1172.62339号)]，允许识别和估计联合和区块特定的共同因素。这导致对此类数据集中块内部和块之间的动态相互关系的结构进行更复杂的分析，并对解释的方差进行信息分解。通过对法国、德国和意大利工业生产指数数据集的分析，说明了该方法。

引用于1审查
引用于16文件

MSC公司：

第62页第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62H25个 因子分析和主成分；对应分析

关键词：

面板数据;高维时间序列数据;动态因子模型;动态主成分

引文：

Zbl 1172.62339号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Hallin}和\textit{R.Liška}，J.Econom。163，第1号，第29-41号（2011；Zbl 1441.62716）
全文： 内政部

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