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瓦尔迪尔·杜特拉·阿雷奥萨;迈克尔·麦卡勒;马塞洛·梅德罗斯（Marcelo C.Medeiros）。

内生变量平稳过渡回归模型的基于矩的估计。 （英语） 兹比尔1441.62591

《经济学杂志》。 165，第1期，100-111（2011）.
摘要：非线性回归模型已广泛应用于各种时间序列和横截面数据集的实践中。为了分析单变量和多变量时间序列数据，特别是平滑过渡回归（STR）模型在表示和捕获不对称行为方面非常有用。大多数STR模型已应用于单变量过程，并做出了各种假设，包括平稳过程或协整过程、不相关、同方差或条件异方差误差以及弱外生回归变量。在外生性假设下，标准的估计方法是非线性最小二乘法。本文的主要目的是放松弱外生回归变量的假设，并讨论基于矩的STR模型估计方法。本文通过对内生性下潜在过程的线性诊断检验、STR模型的估计程序和误指定检验，分析了具有内生变量的STR模型特性，介绍蒙特卡罗模拟的结果，以表明模型和估计方法的有用性，并为巴西的通货膨胀率目标制提供了经验应用。我们表明，具有内生变量的STR模型可以通过直接应用文献中的现有结果来指定和估计。

引用于7文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

平滑过渡;非线性模型;非线性工具变量;广义矩量法;内生性;通货膨胀目标制
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\textit{W.D.Areosa}等人，《经济学杂志》。165，第1号，100-111（2011；Zbl 1441.62591）
全文： 内政部

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