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沃尔夫冈·特鲁茨奇尼格;托马斯先生

极值连接函数的Kendall（tau）和Spearman（rho）的一个尖锐不等式。 （英语） Zbl 1434.62086号

依赖。模型。 6, 369-376 (2018).
摘要：我们导出了二维极值copula的Kendall’s（tau）和Spearman’s（rho）之间的一个新的（下）不等式，证明了该不等式在每一点上都是尖锐的，并得出结论：同调和乘积copula是唯一一个著名的下Hutchinson-Lai不等式尖锐的极值Cofula。

引用于2文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
60埃15 不平等；随机排序
62G32型 极值统计；尾部推断
62E10型 统计分布的特征和结构理论

关键词：

协调;连接线;肯德尔陶;斯皮尔曼·罗;极值分布

软件：

量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.Trutschnig}和\textit{T.Mroz}，依赖。模型。6369-376（2018年；Zbl 1434.62086）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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