富尔坎·戈克塔斯;艾哈迈特·杜兰 基于主成分分析的一种新的可能性均值-方差模型：在土耳其股票上的应用。 （英语） 兹比尔1429.91289 J.穆特-有效日志。软计算。 32，编号5-6，455-476（2019）. 概要：可能性理论是处理不精确概率的一个很好的工具。然而，均值-方差（MV）模型的可能对等物存在严重缺陷。因此，我们提出了一个新的可能性MV模型，该模型依赖于主成分分析。该模型能够将主观判断纳入投资组合选择中。此外，它捕获了与MV模型不同的回报数据中的不对称性。由于该模型可以表示为凹二次最大化问题，因此该模型与MV模型一样易于处理。在阐述了理论观点之后，我们使用了伊斯坦布尔证券交易所（BIST）六只股票交易的实际数据集进行了说明。我们还比较了拟议模型和MV模型的盈利能力和绩效结果。 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 关键词：投资组合选择;不精确概率;可能性理论;模糊逻辑;三角模糊数;主观判断;主成分分析;平均方差模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Goktas}和\textit{A.Duran}，J.Mult-有效日志。软计算。32，编号5--6，455--476（2019；Zbl 1429.91289） 全文： 链接