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朱东明;维多利亚州津德·沃什

非对称指数功率分布的性质和估计。 （英语） Zbl 1429.62062号

《经济学杂志》。 148，第1期，86-99（2009）.
小结：本文提出的新分布类——非对称指数功率分布（AEPD），推广了斜指数功率分布类（SEPD），除偏态外，还引入了左右尾部密度的不同衰减率。我们的参数化为每个参数提供了一个可解释的角色。我们推导了基于矩和矩的度量：偏斜度、峰度、预期短缺。结果表明，AEPD分布具有最大熵特性。通过处理非光滑似然函数所产生的问题，在很大一部分参数空间上建立了极大似然估计量的一致性、渐近正态性和有效性，并导出了渐近协方差矩阵的显式解析表达式；如果结果适用于SEPD类，则在当前文献中进行了扩展。此外，我们还给出了该分布的一种方便的随机表示；我们的蒙特卡罗研究说明了理论结果。我们还提供了一些经验证据，证明在GARCH型模型中使用AEPD误差预测金融资产下行市场风险的有用性。

引用于47文件

MSC公司：

62E10型 统计分布的特征和结构理论
10层62层 点估计
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

非对称分布;最大似然估计
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\textit{D.Zhu}和\textit{V.Zinde-Walsh}，J.Econom。148，编号1，86--99（2009；Zbl 1429.62062）
全文： 内政部 链接

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