乔纳森·梅特尼;劳伦·加德斯;圣埃芬·吉拉德;Armelle Guillou先生 根据重尾和轻尾分布估计极值分位数。 (英语) 兹比尔1428.62199 J.Stat.计划。推断 142,第10期,2735-2747(2012). 摘要:在[第二作者等人,同上141,No.1,429–444(2011;兹比尔1197.62049)]根据两个参数(τ和θ)引入了一个新的分布族,这两个参数包括Pareto型分布和Weibull尾分布。也提出了(θ)和极值分位数的估计,但它们都依赖于未知参数(τ),这使得它们在实际情况中没有用处。在本文中,我们提出了与θ无关的(τ)估计量。将我们的\(\tau\)估计值插入前两个估计值中,可以统一地从Pareto型和Weibull尾分布估计极值分位数。我们建立了三个新估计量的渐近分布,并在一个小型模拟研究和一个实际数据集上证明了它们的效率。 引用于9文件 MSC公司: 62G32型 极值统计;尾部推断 62G05型 非参数估计 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62G30型 订单统计;经验分布函数 关键词:威布尔尾分布;帕累托型分布;极端分位数;最大吸引域;渐近正态性 引文:Zbl 1197.62049号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.El Methni}等人,J.Stat.Plann。推断142,No.10,2735--2747(2012;Zbl 1428.62199) 全文: 内政部 哈尔 参考文献: [1] 贝兰特,J。;Bouquiaux,C。;Werker,B.,尾指数估计的半参数下限,《统计规划与推断杂志》,136705-729(2006)·Zbl 1077.62039号 [2] 贝兰特,J。;Broniatowski,M。;Teugels,J.L。;Vynckier,P.,《大年龄的平均剩余寿命函数:尾部估计的应用》,《统计规划与推断杂志》,45,21-48(1995)·Zbl 0846.62025号 [3] 贝兰特,J。;Dierckx,G。;Goegebeur,Y。;Matthys,G.,尾指数估计和指数回归模型,极值,2177-200(1999)·Zbl 0947.62034号 [4] 贝兰特,J。;Teugels,J。;Vynckier,P.,《极值的实践分析》(1996),鲁汶大学出版社:鲁汶学院出版社·Zbl 0888.62003号 [5] 新罕布什尔州宾厄姆。;Goldie,C.M。;Teugels,J.L.,《规则变化》(1987),剑桥大学出版社·兹比尔0617.26001 [6] Broniatowski,M.,《关于威布尔尾系数的估计》,《统计规划与推断杂志》,35,349-366(1993)·兹比尔0771.62026 [7] Davison,A。;Smith,R.,《超高阈值模型》,《皇家统计学会期刊B辑》,52,3,393-442(1990)·兹比尔0706.62039 [8] Dekkers,A.L.M。;Einmahl,J.H.J。;de Haan,L.,极值分布指数的矩估计,《统计年鉴》,第17期,1833-1855页(1989年)·Zbl 0701.62029号 [9] Diebolt,J。;El-Aroui,M。;加里多,M。;Girard,S.,GPD参数的准共轭贝叶斯估计及其在重尾建模中的应用,Extremes,8,57-78(2005)·Zbl 1091.62009年 [10] Diebolt,J。;Gardes,L。;Girard,S。;Guillou,A.,Weibull尾系数的偏减估计量,测试,17,311-331(2008)·Zbl 1196.62052号 [11] Diebolt,J。;Gardes,L。;Girard,S。;Guillou,A.,Weibull尾分布的偏减极值分位数估计,统计规划与推断杂志,1381389-1401(2008)·Zbl 1250.62024号 [12] Dierckx,G。;贝兰特,J。;De Waal,D。;Guillou,A.,基于平均超额函数的Weibull型尾的新估计方法,《统计规划与推断杂志》,1391905-1920(2009)·Zbl 1161.62028号 [13] Ditlevsen,O.,1994年。结构可靠性中的分布任意性。In:结构安全性和可靠性。巴尔科马,鹿特丹,第1241-1247页。;Ditlevsen,O.,1994年。结构可靠性中的分布任意性。In:结构安全性和可靠性。Balkema,鹿特丹,第1241-1247页。 [14] El Methni,J.,Gardes,L.,Girard,S.,Guillou,A.,2012年。根据重尾和轻尾分布估计极值分位数。技术报告(语言)http://hal.iria.fr/hal-\(00627964/\范围\);El Methni,J.,Gardes,L.,Girard,S.,Guillou,A.,2012年。根据重尾和轻尾分布估计极值分位数。技术报告(语言)网址:http://hal.inria.fr/hal-\(00627964/\范围\)·Zbl 1428.62199号 [15] Embrechts,P。;Klüppelberg,C。;Mikosch,T.,《极端事件建模》(1997),施普林格出版社·Zbl 0873.62116号 [16] Gardes,L。;Girard,S.,Weibull尾有效估计值的比较,REVSTAT:统计杂志,4163-188(2006)·Zbl 1141.62341号 [17] Gardes,L。;Girard,S.,用高阶统计的线性组合估计Weibull尾系数,统计规划与推断杂志,1381416-1427(2008)·Zbl 1133.62035号 [18] Gardes,L。;Girard,S。;Guillou,A.,Weibull尾分布重温:一些尾估计的新视角,《统计规划与推断杂志》,141429-444(2011)·Zbl 1197.62049号 [19] Girard,S.,Weibull尾效率的希尔型估计,《统计学中的传播:理论和方法》,33,2,205-234(2004)·Zbl 1066.62052号 [20] Gnedenko,B.V.,《最大条件下的分布极限》,《数学年鉴》,44423-453(1943)·Zbl 0063.01643号 [21] Goegebeur,Y。;贝兰特,J。;de Wet,T.,Weibull-tail系数的广义核估计,《统计学中的通信:理论和方法》,39,20,3695-3716(2010)·Zbl 1202.62043号 [22] Goegebeur,Y。;Guillou,A.,《Weibull型行为的有效性检验》,《统计规划与推断杂志》,1401417-1436(2010)·Zbl 1185.62087号 [23] Häusler,E。;Teugels,J.L.,关于规则变化指数的Hill估计的渐近正态性,《统计年鉴》,13743-756(1985)·Zbl 0606.62019年 [24] Hill,B.M.,《推断分布尾部的简单通用方法》,《统计年鉴》,第3期,第1163-1174页(1975年)·Zbl 0323.62033号 [25] 霍斯金,J。;Wallis,J.,广义Pareto分布的参数和分位数估计,技术计量学,29339-349(1987)·Zbl 0628.62019号 [26] Smith,J.,估算洪水频率分布的上尾,水资源研究,23,8,1657-1666(1991) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。