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帕特里齐亚·吉甘特;利维亚那州皮奇;卢西亚诺·西加洛蒂

HGLM中索赔准备金的日历年效应建模。 （英语） Zbl 1427.91230号

阿斯廷公牛。 49，第3号，763-786（2019）.
概要：索赔准备金模型通常基于决算表中记录的数据，根据付款的来源和发展年份。同一对角线上的金额在同一日历年支付，并受到一些常见影响的影响，例如索赔通货膨胀，这可能导致支付之间的依赖性。我们引入了具有与原产地和日历年相关的风险参数的层次广义线性模型（HGLM），以便对同一原产地年和同一日历年的付款之间的相关性进行建模。除了随机效应外，线性预测器还包括固定效应。模型中的所有参数均采用（h）-似然法进行估计。得到了对未决索赔的预测和估计预测均方误差的近似公式。此外，还描述了参数引导程序，以获得未决索赔的预测分布估计。对具有原点和历年效应的泊松伽马HGLM进行了广泛的研究，并给出了一个数值例子。我们发现，对于同一日历年的付款，相关性的估计可能是显著的，并且包括日历效应可以确定对预测不确定性的显著影响。

引用于2文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

日历年影响;索赔准备金;相关性建模;层次广义线性模型;泊松-伽马模型;预测中误差;模拟
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Gigante}等人，ASTIN Bull。49，第3号，763--786（2019年；Zbl 1427.91230）
全文： 内政部 链接

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