罗伯特·J·埃利奥特。;Chan，Leunglung先生;Siu，Tak Kuen先生 变差弹性过程下的期权定价。 （英语） Zbl 1422.91691号 申请。数学。计算。 219，第9号，4434-4443（2013）. 摘要：我们研究了当标的风险资产的价格动态由Markov调制的常方差弹性过程控制时，欧美式期权的定价。在推导欧式期权的价值时，同时考虑了概率方程和偏微分方程方法。对于美式期权的情况，我们考虑了概率方法，并推导了早期行使溢价的积分表示。 引用于7文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等） 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 关键词：期权定价;CEV模型;体制转换;时变贝塞尔过程;提前行使保费 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.Elliott}等人，应用。数学。计算。219，第9号，4434-4443（2013；Zbl 1422.91691） 全文： 内政部