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巴勃罗·阿齐克;诺拉·穆勒;兹比格涅夫·帕尔莫夫斯基

二维保险风险过程的最优股息支付。 （英语） Zbl 1422.91324号

欧洲实际值。J。 9，第1号，241-272（2019）.
摘要：我们考虑一家保险公司的两个分支机构的二维最优股息问题，其复合泊松盈余过程按一定比例划分索赔和保费。我们解决了最大化预期累计折现股息支付（在所有可接受的股息策略中）直到至少一个分支破产的随机控制问题。我们证明了值函数是哈密尔顿-雅可比-贝尔曼方程的最小粘性上解，并描述了最优策略。我们分析了一些数值例子。

引用于6文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60J75型 跳转流程（MSC2010）

关键词：

保险风险;最佳股息;复合泊松过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Azcue}等人，《欧洲法案》。J.9，No.1，241--272（2019；Zbl 1422.91324）
全文： 内政部 arXiv公司
OA许可证

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