B.贾尔斯，迈克尔;克里斯蒂安·德布拉班特;安德烈亚斯·罗斯勒 使用Milstein离散化分析多级蒙特卡罗路径模拟。 （英语） Zbl 1420.60063号 离散连续。动态。系统。，序列号。B类 24，第8号，3881-3903（2019）. 小结：介绍的多级蒙特卡罗路径模拟方法M.B.贾尔斯【手术研究56，第3号，607–617（2008年；Zbl 1167.65316号)]利用强大的收敛特性，通过组合不同分辨率的模拟来提高计算复杂性。本文分析了使用Milstein离散化时的效率；与标准Euler-Maruyama方法相比，该方法具有更高的强收敛阶，并且证明了这导致多级估计量方差的收敛阶提高。同时给出了篮子期权的数值结果，以说明分析的相关性。 引用于6文件 MSC公司： 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：多级蒙特卡罗;随机微分方程;数值分析;计算金融学 引文：Zbl 1167.65316号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.B.Giles}等人，离散Contin。动态。系统。，序列号。B 24，编号8，3881-3903（2019；Zbl 1420.60063） 全文： 内政部 arXiv公司