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T·比内克。;谢勒，M。

使用蒙特卡罗最小二乘法评估或有担保。 （英语） 兹比尔1419.91348

阿斯廷公牛。 49，第1号，31-56（2019）.
摘要：我们考虑了单元链接人寿保险中现代担保概念的定价问题，其中担保金额的增长取决于同时充当基础证券和复制投资组合的投资基金的业绩。使用鞅方法，这个非标准定价问题可以转化为一个不动点问题，其解需要评估高度依赖路径的收益的条件期望。通过对美式期权定价问题采用最小二乘蒙特卡罗方法，我们发展了一种新的数值方法来近似或有担保的价值，并证明了其收敛性。我们的估价程序可以应用于现有方法不可行的大规模定价问题，并导致性能显著改善。

引用于1文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
60G44型 具有连续参数的鞅
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

定点问题;或有担保;最小二乘蒙特卡罗
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Bienek}和\textit{M.Scherer}，ASTIN Bull。49，第1号，第31-56号（2019年；Zbl 1419.91348）
全文： 内政部

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