米盖尔·德尔加多。;斯图特、温弗里德 条件模型的无分布规范测试。 （英文） Zbl 1418.62193号 《经济学杂志》。 143，第1号，37-55（2008）. 摘要：本文提出了一类参数条件分布的渐近无分布规范检验。这些测试基于条件转换数据的适当序贯经验过程的鞅变换。该鞅的标准连续泛函提供了综合检验，而其谱表示中正交分量的线性组合构成了方向检验的基础。最后，讨论了方向检验和综合检验之间的折衷——内曼型平滑检验。作为一个特殊的例子，我们详细研究了条件正态与异方差连续替代方案的空假设的方向检验的构造。一项小型蒙特卡罗研究表明，对于小样本量，我们的测试已经达到了标称水平。 引用于21文件 MSC公司： 62G10型 非参数假设检验 62E20型 统计学中的渐近分布理论 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：条件模型;鞅变换;序贯经验过程;规格测试 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛M.A.Delgado｝和\textit｛W.Stute｝，J.Econom。143，编号1，37-55（2008；Zbl 1418.62193） 全文： DOI程序 链接 参考文献： [1] Andrews，D.W.K.，条件Kolmogorov检验，计量经济学，651097-1128（1997）·Zbl 0928.62019号 [2] Bai，J.，ARMA模型中残差序列经验过程的弱收敛性，《统计年鉴》，222051-2061（1994）·兹伯利0826.60016 [3] Bai，J.，《线性回归中参数恒常性的测试：经验分布函数方法》，《计量经济学》，64，597-622（1996）·Zbl 0844.62032号 [4] Bai，J.，《检验动态模型的参数条件分布》，《经济学与统计学评论》，85，531-549（2003） [5] Behnen，K。；Neuhaus，G.，连续备选方案下的中心极限定理，《统计学年鉴》，34149-1353（1975）·Zbl 0322.62021号 [6] 比克尔，P。；Wichura，M.，多参数随机过程的收敛准则，《数理统计年鉴》，421656-1670（1971）·Zbl 0265.60011号 [7] Brown，R.L。；Durbin，J。；Evans，J.M.，《随时间变化的回归关系恒常性测试技术》，《皇家统计学会期刊B辑》，37149-192（1975）·Zbl 0321.62063号 [8] Brownrigg，R.D.，2005年。布朗运动在直线或2-空间上的上确界分布函数表\（语言；）http://www.mcs.vuw.ac.nz/ray/Brownian网站/\（\rangle；\）；Brownrigg，R.D.，2005年。布朗运动在直线或2-空间上的上确界分布函数表\（语言；）http://www.mcs.vuw.ac.nz/ray/Brownian网站/\（\rangle；\） [9] 卡梅隆。；Trivedi，P.K.，《计数数据回归分析》（1998），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0924.62004号 [10] Durbin，J.，估计参数时样本分布函数的弱收敛性，《统计年鉴》，1279-290（1973）·Zbl 0256.62021号 [11] Durbin，J。；Knott，M。；Taylor，C.C.，《Cramér-von Mises统计II的组成部分》，《皇家统计学会期刊系列B》，第37期，第216-237页（1975年）·Zbl 0335.62032号 [12] 欧洲银行，R.L。；La Riccia，V.N.，《Cramér-von Mises和非参数函数技术的渐近比较》，《统计学年鉴》，第20期，第2071-2086页（1992年）·兹比尔0769.62033 [13] Gikhman，I.I.，关于A.Kolmogorov拟合优度测试的一些评论，Dokladi Akademii Nauk，91，715-718（1953），（俄语）·Zbl 0052.15304号 [14] 美国格伦纳德，《随机过程和统计推断》，阿尔基夫·福尔·马特马提克，1195-277（1950）·Zbl 0058.35501号 [15] Härdle，W。；Mammen，E.，《比较非参数与参数回归拟合》，《统计年鉴》，211926-1947（1993）·Zbl 0795.62036号 [16] Kac，M。；基弗，J。；Wolfowitz，J.，《基于距离法的正态性和其他拟合优度检验》，《数理统计年鉴》，26，189-211（1955）·Zbl 0066.12301号 [17] 卡伦伯格，C.M。；Ledwina，T.，独立性的数据驱动等级测试，《美国统计协会杂志》，94285-301（1999）·Zbl 1072.62574号 [18] Khmaladze，E.V.，《拟合优度检验的鞅方法》，概率论与应用，26，246-265（1981）·Zbl 0454.60049号 [19] Khmaladze，E.V.，《（R^m）中质量测试的创新方法》，《统计年鉴》，第16期，第1503-1516页（1988年）·Zbl 0671.62048号 [20] Khmaladze，E.V.，拟合优度问题和扫描创新鞅，《统计年鉴》，21798-829（1993）·Zbl 0801.62043号 [21] Khmalaze，E.V.公司。；Koul，H.L.，Martingale变换回归模型中的良好性检验，《统计年鉴》，32995-1034（2004）·Zbl 1092.62052号 [22] Koul，H.，动态非线性模型中的加权经验过程（2002），Springer:Springer纽约·Zbl 1007.62047号 [23] 科尔，H。；Stute，W.，《时间序列的非参数模型检验》，《统计年鉴》，27，204-236（1999）·兹比尔0955.62089 [24] Kuelbs，J.，随机变量格的不变性原理，《数理统计年鉴》，39382-389（1968）·Zbl 0164.46401号 [25] Lancaster，T.，《转型数据的计量经济学分析》（1990），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0717.62106号 [26] Maddala，G.S.，《计量经济学中的有限依赖和定性变量》（1983），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 0527.62098号 [27] Neuhaus，G.，关于多维时间参数随机过程的弱收敛性，《数理统计年鉴》，421285-1295（1971）·Zbl 0222.60013号 [28] Neuhaus，G.，估计参数时Cramér-von Mises统计的渐近性质，（布拉格渐近统计研讨会论文集，第2卷（1973）），257-297·Zbl 0354.62020号 [29] Neuhaus，G.，1976年。参数估计时经验过程连续替代下的弱收敛性：；Neuhaus，G.，1976年。参数估计时经验过程连续替代下的弱收敛性：·兹比尔0356.62039 [30] Neyman，J.，《拟合优度的平滑测试》，斯堪的纳文·阿克图亚里蒂德斯克里特出版社，第20期，第149-199页（1937年） [31] Nikabadze，A.，1997年。扫描创新和向量随机变量的拟合优度测试与一般替代方法。A.拉兹马泽数学研究所，第比利斯，印前。；Nikabadze，A.，1997年。扫描创新和向量随机变量的拟合优度测试与一般替代方法。A.拉兹马泽数学研究所，第比利斯，预印本。 [32] Nikabadze，A。；Stute，W.，《随机审查下的模型检查》，《统计与概率快报》，32，249-259（1997）·兹比尔1003.62540 [33] Pollard，D.，《随机过程的收敛性》（1984），Springer:Springer纽约，柏林·Zbl 0544.60045号 [34] Rosenblatt，M.，《关于多元变换的评论》，《数理统计年鉴》，第23期，第470-472页（1952年）·Zbl 0047.13104号 [35] Schoenfeld，D.A.，基于Cramér-von Mises统计正交分量线性组合的测试的渐近性质，统计年鉴，51017-1026（1977）·Zbl 0369.62045号 [36] Schoenfeld，D.A.，估计参数时基于Cramér-von Mises统计量正交分量的线性组合的测试，《统计学年鉴》，8，1017-1022（1980）·Zbl 0485.62039号 [37] Shorack，G.R。；Wellner，J.A.，《统计应用的经验过程》（1986年），威利出版社：威利纽约·Zbl 1170.62365号 [38] Straf，M.L.，多参数随机过程的弱收敛，（第六届伯克利数理统计与概率研讨会论文集，第2卷（1971），加利福尼亚大学出版社：加利福尼亚大学出版社，加利福尼亚州伯克利），187-221·兹比尔0255.60019 [39] Stute，W.，回归的非参数模型检验，统计年鉴，25613-641（1997）·Zbl 0926.62035号 [40] 斯图特，W。；Zhu，L.X.，广义线性模型的模型检验，《斯堪的纳维亚统计杂志》，29535-545（2002）·Zbl 1035.62073号 [41] 斯图特，W。；Thies，S。；朱立新，《回归模型检验：创新过程方法》，《统计年鉴》，第26期，1916-1934（1998）·兹比尔0930.62044 [42] 郑建新，条件参数分布的条件检验，计量经济学理论，16，667-691（2000）·Zbl 0967.62032号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。