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梁晓青;弗吉尼亚·R·杨。

最小化破产概率：最优保赔再保险。 （英语） Zbl 1416.91202号

保险公司。数学。经济。 82, 181-190 (2018).
摘要：当风险过程遵循复合泊松过程（CPP）且再保险是通过期望值保费原则定价时，我们计算了一家保险公司的最优投资和再保险策略，该保险公司希望最小化破产概率。在首先确定近似于该CPP的扩散最优再保险后，我们考虑CPP的损失最优再保险。对于CPP索赔过程及其扩散近似，保险公司投资的金融市场遵循Black-Scholes模型，即以恒定利率赚取利息的单一无风险资产和价格过程遵循几何布朗运动的单一风险资产。在关于再保险可容许形式的最小假设下，我们证明了最优超额再保险是超额再保险。因此，我们的结果将超额损失再保险的最优性工作扩展到破产概率最小化问题。

引用于24文件

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
93E20型 最优随机控制
60J75型 跳转流程（MSC2010）

关键词：

破产概率;最优再保险;随机控制;复合泊松;扩散近似
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Liang}和\textit{V.R.Young}，保险。数学。经济。82181-190（2018年；兹比尔1416.91202）
全文： 内政部

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