罗德里格斯，亚伯;王子伟;阿萨纳西奥斯·科塔斯 评估2000年至2011年间标准普尔500指数的系统风险：贝叶斯非参数方法。 （英语） Zbl 1416.62591号 附录申请。斯达。 11，第2期，527-552（2017）. 摘要：我们开发了一个贝叶斯非参数模型来评估系统风险对多个金融市场的影响，并应用它来了解2000年1月1日至2011年12月31日期间标准普尔500指数的行为。除了预测之外，我们的主要目标是了解美国经济在这一特定时期内系统性和特殊性风险的演变，从而得出新的行业特定风险指数。为了实现这一目标，我们使用两个泊松过程的叠加来模拟每个市场中出现的极端损失，一个过程对应于所有部门共享的系统风险，另一个过程则对应于与特定部门相关的特殊风险。为了捕捉风险结构随时间的变化，使用Dirichlet过程混合模型对与每个基础组件相关的强度函数进行建模。除其他有趣的结果外，我们对标准普尔500指数的分析表明，主食消费品行业几乎没有特殊风险，其极端负对数回报率似乎主要由系统风险驱动。 引用于2文件 MSC公司： 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 62G05型 非参数估计 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：Dirichlet过程混合建模;非齐次泊松过程;非参数贝叶斯;系统性风险 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Rodríguez}等人，Ann.Appl。Stat.11，No.2，527--552（2017；Zbl 1416.62591） 全文： DOI程序 欧几里得