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王欢;玛丽·梅耶（Mary C.Meyer）。;Jean D.Opsomer。

存在AR（（p））误差的约束样条回归。 （英语） Zbl 1416.62231号

J.非参数统计。 25，第4期，809-827（2013）.
摘要：从观测模式中提取趋势总是很困难的，特别是当趋势被相关误差所掩盖时。通常，趋势的先验知识不包括参数族，相反，有效的假设是模糊的，例如“平滑”或“单调增加”。错误地将趋势指定为简单的参数形式可能会导致高估相关性。该方法使用带形状约束（如单调性或凸性）的样条回归来估计和推断平稳AR（p）误差。选择惩罚参数的标准标准，如Akaike信息标准（AIC）、交叉验证和广义交叉验证，在误差相关且没有形状约束的情况下表现不佳。本文使用相关调整AIC同时选择相关结构和惩罚参数。研究了相关存在时非标准化样条回归的渐近性质。证明了即使相关性的估计不一致，在适当的条件下，回归函数的相应投影估计仍然可以是一致的，并且具有最佳渐近速率。在存在AR（\（p\））误差的情况下，约束样条拟合达到了无约束样条拟合的收敛速度。仿真结果表明，如果真实趋势满足约束条件，则约束估计量通常比无约束估计量表现得更好。

引用于1文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

形状限制推理;惩罚样条;AR（\（p\））;相关调整AIC
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Wang}等人，《非参数统计杂志》25，第4期，809--827（2013；Zbl 1416.62231）
全文： 内政部

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