米歇尔·阿索洛佩洛斯;斯科特·罗伯逊;康斯坦蒂诺斯·斯皮利奥普洛斯 渐近完全市场中未定权益和最优头寸的定价。 （英语） Zbl 1414.91360号 附录申请。普罗巴伯。 27，第3期，1778-1830（2017）. 摘要：我们研究了在不完全半鞅市场中，当套期保值错误和/或风险规避消失时，未定权益的效用无差异价格和最优购买量。假设平均无差异价格收敛到一个明确定义的极限，我们证明了最优持仓在特定利率下的绝对值变大。我们从大偏差理论，特别是著名的Gärtner-Ellis定理中获得动机并与之联系起来。我们分析了发生这种限制行为的一系列经过充分研究的例子，如风险规避消失的固定市场、高相关性的基差风险模型、交易限制消失的大型市场模型以及违约概率或交易成本消失的Black-Scholes-Merton模型。最后，我们表明，在部分均衡模型中，大额索赔制度自然会出现。 引用于4文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 60层10 大偏差 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 60G48型 鞅的推广 关键词：无差别定价;不完全市场;实用程序函数;大位置尺寸 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Ansoropelos}等人，Ann.Appl。普罗巴伯。27，第3号，1778--1830（2017；Zbl 1414.91360） 全文： 内政部 arXiv公司