本杰明·奥耶迪兰·奥耶拉米;萨姆·奥拉通吉(Sam Olatunji Ale) (E^p)稳定性在脉冲金融模型中的应用。 (英语) Zbl 1413.91086号 国际期刊分析。申请。 2,第1期,38-53(2013). 摘要:在本文中,我们考虑了一个具有生产和储蓄曲线的投资的脉冲随机模型。在脉冲作用下研究了投资的金融增长条件,并利用定量和E^p稳定性方法得到了结果。假设脉冲随机微分方程是由一个具有跳跃和非线性孕育特性的过程驱动的。所建立的一个结果表明,从长远来看,金融投资不可能增长或支配规定的平均金融投资,但有一个投资增长不能超过的阈值。还建立了一个(E^{p})稳定的投资向量,它允许金融增长,但这个向量必须限制在一个给定的不变集内:储蓄和折旧最好满足一定的增长率,以实现适当的收入和投资增长。 引用于1文件 MSC公司: 91G10型 投资组合理论 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 关键词:\(E ^{p}\)-稳定性;脉冲财务模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.O.Oyelami}和\textit{S.O.Ale},国际期刊Ana。申请。2,第1号,第38--53条(2013;Zbl 1413.91086) 全文: 链接