德米特里·罗赫林。 Minimax完美停止规则，用于出售接近其最终最大值的资产。 （英语） Zbl 1410.90204号 最佳方案。莱特。 11，第8期，1743-1756（2017）. 摘要：我们研究了在极小极大条件下出售接近其最终最大值的资产的问题。引入了基于后悔的完美停车时间概念。一个完美的停止时间是由其最优性所独有的，并且具有以下形式：如果资产的价格偏离运行最大值一定的时间依赖性数量，则应出售该资产。相关的销售规则改进了之前的规则，不能再拖延了。这些结果适用于一个非常一般的价格模型，并通过几个例子加以说明。 引用于1文件 MSC公司： 90立方 非线性规划 90 C90 数学规划的应用 关键词：后悔;最佳停车;最大过程;极小极大值;完全停止规则 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.B.Rokhlin}，Optim（Optim）。莱特。11，第8号，1743-1756（2017；Zbl 1410.90204） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] Abramowicz，M.，Stegun，I.A.（编辑）：数学函数与公式、图形和数学表格手册，NBS Appl第55卷。数学。系列。华盛顿（1972）·Zbl 0543.33001号 [2] 巴瓦，V.S.：出售不可分割资产的最低限额政策。管理。科学。19(7), 760-762 (1973) ·Zbl 0256.90004号 [3] Dai，M.，Jin，H.，Zhong，Y.，Zhou，X.Y.：低买高卖。摘自：《当代定量金融》，第317-333页。施普林格，纽约（2010）·Zbl 1217.91167号 [4] Dellacherie，C.，Meyer，P.-A.：概率和潜力。荷兰北部，阿姆斯特丹（1978年）·Zbl 0494.60001号 [5] 杜托伊特（du Toit，J.）、佩基尔（Pekill，G.）：预测最大值时的自满陷阱。安·普罗巴伯。35(1), 340-365 (2007) ·兹比尔1120.60044 ·doi:10.1214/09117906000000638 [6] 杜托伊特，J.，佩基尔，G.：以最大限度销售股票。附录申请。普罗巴伯。19(3), 983-1014 (2009) ·Zbl 1201.60037号 ·doi:10.1214/08-AAP566 [7] Graversen，S.E.，Pekill，G.，Shiryaev，A.N.：在没有预期的情况下，尽可能接近其最大值的情况下停止布朗运动。理论问题。申请。45(1), 125-136 (2001) ·Zbl 0982.60082号 ·doi:10.1137/S0040585X97978075 [8] Evans，J.，Henderson，V.，Hobson，D.：不可分割资产出售的最佳时机。数学。财务18（4），545-567（2008）·Zbl 1214.91112号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2008.00347.x [9] Jeanblanc，M.、Yor，M.和Chesney，M.：金融市场的数学方法。施普林格，伦敦（2009）·Zbl 1205.91003号 ·doi:10.1007/978-1-84628-737-4 [10] Pedersen，J.L.：布朗运动最终最大值的最佳预测。斯托克。斯托克。代表75（4），205-219（2003）·Zbl 1032.60038号 ·doi:10.1080/1045112031000118994 [11] Pye，G.：出售资产和美元平均值的Minimax政策。管理。科学。17(7), 379-393 (1971) ·Zbl 0222.90046号 ·doi:10.1287/mnsc.17.7.379 [12] Shiryaev，A.，Xu，Z.，Zhou，X.Y.：你应该购买并持有。数量。财务8（8），765-776（2008）·Zbl 1154.91478号 ·网址：10.1080/14697680802563732 [13] Shiryaev，A.N.：财务数据技术分析中最快速的检测问题。In：程序。数学。金融Bachelier大会（巴黎，2000年），第487-521页。斯普林格，纽约（2002）·Zbl 1001.62038号 [14] Wang，H.：蒙特卡罗模拟及其在金融中的应用。CRC出版社，博卡拉顿（2012）·Zbl 1258.65005号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。