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文，亨西克·罗杰;马丁·韦德纳

作为交互固定效应的未知因子数面板的线性回归。 （英语） Zbl 1410.62126号

计量经济学 83，第4期，1543-1579（2015）.
摘要：在本文中，我们研究了线性面板回归模型中的最小二乘（LS）估计量未知的作为交互固定效应出现的因素数量。假设估计中使用的因子数大于数据中的真实因子数，我们建立了回归系数LS估计的极限分布，即时间段数和横截面单位数共同趋于无穷大。本文的主要结果是，在某些假设下，LS估计器的极限分布与估计中使用的因子的数量无关，只要这个数量不被低估。该结果的重要实际含义是，对于回归系数的推断，不一定需要一致地估计交互固定效应的数量。

引用于1审查
引用于71文件

理学硕士：

62J05型 线性回归；混合模型
15B52号 随机矩阵（代数方面）
60对20 随机矩阵（概率方面）

关键词：

面板数据;交互式固定效果;因子模型;线性算子的摄动理论;随机矩阵理论
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.R.Moon}和\textit{M.Weidner}，《计量经济学》83，第4期，1543-1579（2015；Zbl 1410.62126）
全文： 内政部

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