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常浩;西敏荣

利用HARA效用求解一类投资和消费问题的Legendre变换对偶解。 （英语） Zbl 1407.91216号

数学。问题。工程师。 2014年，文章ID 656438，第7页（2014年）.
摘要：本文提供了一种勒让德变换方法来处理一类投资和消费问题，其目标函数是在有限的范围内使中间消费和终端财富的预期贴现效用最大化。假设投资者的风险偏好由双曲绝对风险厌恶效用函数描述，其中包括幂效用、指数效用和对数效用。应用动态规划原理和勒让德变换技术，显式地得到了HARA公用事业的最优投资和消费策略。还讨论了一些特殊情况。

引用于5文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
91G80型 其他理论的金融应用
93E20型 最优随机控制
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Chang}和\textit{X.-m.Rong}，数学。问题。Eng.2014，文章ID 656438，7 p.（2014；Zbl 1407.91216）
全文： 内政部

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