耶尔·格拉什卡·科卡因;Kenneth C.jun，Lichtendahl。;Jose，Victor Richmond R。;罗伯特·温克勒。 分位数评估、对分类的敏感性以及分享业务收益。 （英语） Zbl 1407.91083号 操作。物件。 65，第3期，712-728（2017）. 摘要：从预测竞争到有条件的价值-风险要求，多重分位数评估的使用在实践中越来越多。为了对其进行评估，我们使用了来自一般类别的适当评分规则中的一条规则，用于预测者的单个不确定感兴趣量的多个分位数。一般规则是在组件分数中相加。每个组件都包含一个函数，该函数测量其分位数与实现的距离，并对其对总得分的贡献进行加权。为了确定这个函数，我们建议，只有当预测者将实现括起来时（即，他们的分位数不在实现的同一侧），组的组合分位数的得分才应该优于随机选择的预测者的分位数。如果分数满足此属性，则表示它对括号敏感。我们描述了当决策者使用广义平均值组合预测者的分位数时，对括号敏感的适当评分规则的类别。最后，我们展示了如何设置权重以匹配许多重要业务环境中的回报。 引用于5文件 MSC公司： 91B06型 决策理论 62C10个 贝叶斯问题；贝叶斯过程的特征 62第20页 统计学在经济学中的应用 62C05型 统计决策理论的一般考虑 关键词：分位数预测;预测评价;概率启发;正确的评分规则;专家聚合;专家组合 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Grushka-Cockayne}等人，Oper。第65号决议，第3号，712--728（2017；Zbl 1407.91083） 全文： 内政部 参考文献： [1] 巴塞尔银行监管委员会（2012）{交易账簿基本审查}（瑞士巴塞尔国际清算银行）。 [2] Box GEP，Cox DR（1964）《转换分析》。{it J.Roy。统计学。社会学，B辑}26（2）：211-252·Zbl 0156.40104号 [3] Campbell JY，Lo AW，MacKinlay AC（1997）{金融市场的计量经济学}（新泽西州普林斯顿大学出版社）·Zbl 0927.62113号 [4] Cervera JL，Muñoz J（1996）《分数点的正确得分规则》。Bernardo JM，Berger JO，Dawid AP，Smith AFM，eds.{\it Bayesian Statistics 5}（英国牛津大学出版社），513-519。 [5] CrowdANALYTIX（2014）2014年全球能源预测竞赛概率电力负荷预测。https://crowdanalytix.com/contests/global-energy-forecasting-competition-2014-probabilistic-electric-load-forecasting。 [6] Ehm W、Jordan A、Krueger F、Gneiting T（2016）《分位数和期望值：一致的得分函数、choquet表示和预测排名》。{it J.Roy.统计学Soc.Ser.B（统计学方法学）}78（3）：505-562。交叉参考·兹伯利1414.62038 [7] Emmer S、Tasche M、Kratz M（2015），实践中最佳的风险度量是什么？标准测量值的比较。{风险杂志}18（2）：31-60。交叉参考 [8] Fissler T，Ziegel JF（2016）高阶可诱导性和Osband原理。{它是《统计年鉴》第44卷第4期：1680-1707页。交叉参考·兹比尔1355.62006 [9] Gneiting T（2011a）分位数作为最优点预测。{国际预测杂志}27（2）：197-207。交叉参考 [10] Gneiting T（2011年b）作出和评估点预测。{it J.Amer.统计协会}106（494）：746-762。交叉参考·Zbl 1232.62028号 [11] Gneiting T，Raftery A（2007）严格正确的评分规则、预测和估计。{it J.Amer.统计协会}102（477）：359-378。交叉参考·Zbl 1284.62093号 [12] Gneiting T，Ranjan R（2011）使用阈值和分位数加权评分规则对密度预测进行比较。{《公共经济统计杂志》29（3）：411-422。交叉参考·Zbl 1219.91108号 [13] Hyndman R（2014）全球能源预测竞赛。http://robjhyndman.com/hyndsight/gefcom2014/。 [14] Johnstone DJ、Jose VRR、Winkler RL（2011）为概率量身定制评分规则。{决策分析}8（4）：256-268。链接·Zbl 1398.91184号 [15] Jose VRR，Winkler RL（2009）评估分位数评估。{\it操作研究}57（5）：1287-1297。链接·Zbl 1342.91009号 [16] Kadane JB，Winkler RL（1988）《从公用事业中分离概率启发》。{it J.Amer.统计协会}83（402）：357-363。交叉参考 [17] Koenker R（2005）{分位数回归}（英国剑桥大学出版社）。交叉参考·Zbl 1111.62037号 [18] Koenker R，Bassett G Jr（1978）回归分位数。{计量经济学}46（1）：33-50。交叉引用·Zbl 0373.62038号 [19] Larrick RP，Soll JB（2006）《关于合并意见的直觉：对平均原则的误解》。管理科学52（1）：111-127。链接 [20] Lichtendahl KC Jr、Winkler RL（2007）《概率启发、评分规则和预测者之间的竞争》。管理科学53（11）：1745-1755。链接 [21] Lichtendahl KC Jr，Grushka-Cockayne Y，Winkler RL（2013）平均概率或分位数更好吗？管理科学59（7）：1594-1611。链接 [22] Matheson JE，Winkler RL（1976）连续概率分布的评分规则。《管理科学》22（10）：1087-1096。链接·Zbl 0349.62080号 [23] Murphy AH，Winkler RL（1984）《气象学中的概率预测》。{it J.Amer.统计协会}79（387）：489-500。 [24] Petruzzi NC，Dada M（1999）《定价与新闻供应商问题：扩展综述》。《操作研究》47（2）：183-194。链接·Zbl 1005.90546号 [25] Saerens M（2000）建筑成本函数最小化到一些汇总统计。｛\it IEEE Trans.Neural Networks｝11（6）：1263-1271。交叉参考 [26] Savage LJ（1971）《个人概率和期望的启发》。{it J.Amer.统计协会}66（336）：783-801。交叉参考·Zbl 0253.92008号 [27] Thomas EAC，Ross BH（1980）关于组合同一家族内概率分布的适当程序。数学心理学杂志21（2）：136-152。交叉参考·Zbl 0451.62015号 [28] 汤姆森W（1979）从一位消息灵通的经理那里激发生产可能性。{it J.经济学理论}20（3）：360-380。交叉参考·Zbl 0414.90055号 [29] Winkler RL（1996）《评分规则和概率评估》。{\it测试}5（1）：1-60。交叉参考·Zbl 0848.62001号 [30] Winkler RL，Murphy AH（1970）非线性效用和概率得分。{应用气象学杂志}9（1）：143-148。交叉参考 [31] Winkler RL、Roodman GM、Britney RR（1972）《部分力矩的测定》。《管理科学》19（3）：290-296。链接·Zbl 0256.62012号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。