吴贞;徐瑞敏 McKean-Vlasov偏微分方程Sobolev解的概率解释。 (英语) Zbl 1406.60101号 统计概率。莱特。 145, 273-283 (2019). 摘要:在本文中,我们根据平均场反向随机微分方程(简称BSDE),给出了抛物型半线性McKean-Vlasov偏微分方程(简称PDE)的Sobolev解的概率解释。这种概率解释可视为费曼-卡克公式的推广。该方法基于随机流技术,由于McKean-Vlasov随机微分方程中平均场项的影响,与经典随机微分方程(SDE)不同。 引用于1文件 MSC公司: 60华氏30 随机分析的应用(PDE等) 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 83年第35季度 弗拉索夫方程 关键词:平均场BSDE;McKean-Vlasov私人有限公司;McKean Vlasov偏微分方程;索博列夫溶液;随机流动 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Z.Wu}和\textit{R.Xu},Stat.Probab。莱特。145273--283(2019年;Zbl 1406.60101) 全文: 内政部 参考文献: [1] 巴利,V。;Matoussi,A.,SPDE和反向双随机微分方程的弱解,J.Theoret。概率。,14, 1, 125-164 (2001) ·Zbl 0982.60057号 [2] Bossy,M.,非线性抛物偏微分方程的一些随机粒子方法,ESAIM Proc。,15, 18-57 (2005) ·1090.65008赞比亚比索 [3] Buckdahn,R。;李,J。;Peng,S.,Mean-field倒向随机微分方程及相关空间微分方程,Stoch。过程。申请。,119, 10, 3133-3154 (2009) ·Zbl 1183.60022号 [4] 卡莫纳,R。;Delarue,F.,平均场正向随机微分方程,电子。Commun公司。概率。,18, 1-15 (2013) ·Zbl 1297.93182号 [5] 卡莫纳,R。;Delarue,F.,前向随机微分方程和受控McKean-Vlasov动力学,Ann.Probab。,43, 5, 2467-2700 (2015) ·Zbl 1322.93103号 [6] Chan,T.,McKean-Vlasov方程动力学,Ann.Probab。,22, 1, 431-441 (1994) ·Zbl 0798.60029号 [7] 黄,M。;凯恩斯,体育。;Malhamé,R.P.,具有非均匀代理的大种群成本耦合LQG问题:个体-群体行为和分散-纳什均衡,IEEE Trans。自动化。控制,52,1560-1571(2007)·Zbl 1366.91016号 [8] Jourdain,B。;梅勒德,S。;Woyczynski,W.A.,由Lévy过程和相关PDE驱动的非线性SDE,ALEA Lat.Am.J.Probab。数学。统计,4,1-29(2008)·兹比尔1162.60327 [9] Kotelenez,P.,一类具有质量守恒的McKean-Vlasov型拟线性随机偏微分方程,Probab。理论相关领域,102159-188(1995)·兹比尔0821.60066 [10] Kunita,H.,随机偏微分方程的广义解,J.Theoret。概率。,7, 2, 279-308 (1994) ·Zbl 0802.60056号 [11] Kunita,H.,作用于schwartz分布的随机流,J.Theoret。概率。,7, 2, 247-278 (1994) ·Zbl 0818.60044号 [12] Kunita,H.,基于Lévy过程和微分随机流的随机微分方程,真实和随机分析,(Trends Math(2004),Birkhäuser:Birkháuser Boston,MA),305-373·Zbl 1082.60052号 [13] Lasry,J.-M。;狮子,P.-L.,Jeuxáchamp moyen。I.Le cas stationnaire,C.R.数学。阿卡德。科学。巴黎,343619-625(2006)·Zbl 1153.91009号 [14] Lasry,J.-M。;狮子,P.-L.,Jeuxáchamp moyen。二、。Horizon fini et control optimal,C.R.数学。阿卡德。科学。巴黎,343679-684(2006)·Zbl 1153.91010号 [15] Lasry,J.-M。;狮子,P.-L.,平均场比赛,Jpn。数学杂志。,2, 229-260 (2007) ·兹比尔1156.91321 [16] Méléard,S.,一些相互作用粒子系统的渐近行为;McKean-Vlasov和Boltzmann模型,(Talay,D.;Tubaro,L.,非线性偏微分方程的概率模型,数学讲义,第1627卷(1996),Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin,Heidelberg,New York),42-95·Zbl 0864.60077号 [17] Oukine,Y。;Turpin,I.,Sobolev空间中半线性偏微分方程的弱解及其通过FBSDE的概率解释,Stoch。分析。申请。,24, 871-888 (2006) ·Zbl 1128.35109号 [18] 帕杜克斯,E。;Peng,S.,倒向随机微分方程和拟线性抛物型偏微分方程,(《控制与信息科学》讲义,第176卷(1992),Springer:Springer New York),200-217·Zbl 0766.60079号 [19] 帕杜克斯,E。;Peng,S.,反向双随机微分方程和拟线性SPDEs系统,Probab。理论相关领域,98,209-227(1994)·Zbl 0792.60050号 [20] Sznitman,A.-S.,《混沌传播的主题》(Burkholder,D.L.;etal.,Ec cole D’et-E de ProbabilitéS de Saint-Flour XIX-1989)。埃科尔·德埃特·德桑特·弗洛尔XIX-1989,数学课堂讲稿。,第1464卷(1991),《施普林格:柏林施普林格》,165-251·Zbl 0732.60114号 [21] 塔莱,D。;Vaillant,O.,计算McKean-Vlasov方程统计解的随机加权随机粒子方法,Ann.Appl。概率。,13, 1, 140-180 (2003) ·Zbl 1026.60110号 [22] Wei,L。;Wu,Z。;Zhao,H.,Hamilton-Jacobi-Bellman方程的Sobolev弱解,SIAM J.控制优化。,52, 3, 1499-1526 (2014) ·Zbl 1295.93078号 [23] 吴,Z。;Zhang,F.,具有局部单调系数的BDSDE和SPDE的Sobolev解,J.微分方程,251759-784(2011)·Zbl 1221.60089号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。