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孙忠阳;伊莎贝尔·凯马朱·布朗;奥利维尔·梅努凯乌·帕门

马尔可夫序列切换跳跃扩散系统的风险敏感最大值原理及其应用。 （英语） 兹比尔1405.93234

ESAIM，控制优化。计算变量。 24，第3期，985-1013（2018）.
摘要：本文针对马尔可夫切换跳-扩散模型的风险敏感型最优控制问题，导出了一个一般的随机最大值原理。结果如下通过对数变换和伴随变量与值函数之间的关系。我们将这些结果应用于研究马尔可夫（Markov）区域切换模型的线性二次最优控制问题和风险敏感基准资产管理问题。在后一种情况下，最优控制是反馈形式的，它是根据马尔可夫切换Riccati方程和普通马尔可夫变换微分方程的解给出的。

引用于7文件

MSC公司：

93E20型 最优随机控制
49公里45 随机问题的最优性条件
91G80型 其他理论的金融应用
49甲10 线性二次型最优控制问题
60J75型 跳转流程（MSC2010）

关键词：

风险敏感控制;寄存器切换;跳跃扩散;随机最大值原理;资产管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Sun}等人，ESAIM，控制优化。计算变量24，编号3，985-1013（2018；兹bl 1405.93234）
全文： 内政部 链接

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