安杰洛斯·达西奥斯;赵洪彪 有效模拟具有CIR强度的聚类跳跃。 （英语） Zbl 1405.91545号 操作。物件。 65，第6期，1494-1515（2017）. 摘要：我们介绍了一大类具有CIR类型强度的广义自激点过程，并开发了相关算法来精确模拟它们。基本模型是经典Hawkes过程的扩展，该过程已经在金融、经济和许多其他领域对具有聚集或传染效应的事件的到来建模中有许多应用。有趣的是，我们发现CIR类型的强度及其点过程可以顺序分解为简单的随机变量，这立即导致了一个非常有效的模拟方案。我们的算法也相当准确和灵活。它们可以很容易地扩展到进一步合并外部激励跳跃，或者，到多维框架。本文详细报道了一些典型的数值例子以及与其他著名方案的比较。此外，还介绍了一个简单的投资组合损失过程建模应用程序。 引用于17文件 MSC公司： 91G10型 投资组合理论 60G55型 点过程（例如泊松过程、考克斯过程、霍克斯过程） 60J75型 跳转流程（MSC2010） 关键词：传染风险;跳跃聚类;随机强度模型;自激点过程;具有CIR强度的自激点过程;霍克斯过程;CIR过程;方圆工艺;精确模拟;蒙特卡罗模拟;投资组合风险 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Dassios}和\textit{H.Zhao}，Oper。第65号决议，第6号，1494--1515（2017；Zbl 1405.91545） 全文： 内政部 链接