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约阿希姆·卡尔达什

股票市场的演化模型。 （英语） Zbl 1402.91954号

物理A 415, 449-462 (2014).
摘要：本文提出了股票价格演化的演化经济模型。将股票市场视为一个由快速购买过程和缓慢的需求和供应变化控制的自组织系统，该模型表明，短期价格分布具有逻辑（拉普拉斯）分布形式。长期收益可以用拉普拉斯-高斯混合分布来描述。长期平均价格演变受海象方程支配，海象方程可以转化为复制因子方程。这可以量化股票之间的价格竞争。该理论表明，股票价格按所有股票的价格计算，可以用于调查渔场地块的长期趋势。通过检验两种股票的长期价格趋势，说明了模型中的价格竞争。

MSC公司：

91G80型 其他理论的金融应用

关键词：

股票价格演变;收益分配;进化金融学;竞争;海象方程;Laplace-Gaussian混合物
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\textit{J.Kaldasch}，Physica A 415，449--462（2014；Zbl 1402.91954）
全文： 内政部 arXiv公司

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