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马可·奥斯汀

通过（ell^p）-范数对最大稳定过程进行等价表示。 （英语） 兹比尔1401.60100

J.应用。普罗巴伯。 55，第1号，54-68（2018）.
摘要：虽然max-stable过程通常被写成无穷多随机过程上的逐点极大值，但在本文中，我们考虑了基于（ell^p）-范数的表示族。这个系列包括Reich-Saby模型的构造和经典谱表示L.de Haan先生作为特殊情况【Ann.Probab.121194-1204（1984；Zbl 0597.60050号)]. 由于最大稳定过程的表示不是唯一的，我们提供了在不同等效表示之间切换的公式。根据最大稳定过程的稳定尾相关函数，我们进一步提供了一个基于（ell^p）-范数表示存在的充要条件。最后，我们讨论了所表示过程的一些性质，如遍历性或混合。

引用于1文件

MSC公司：

60G70型 极值理论；极值随机过程
60G52型 稳定随机过程

关键词：

极值理论；Reich-Saby模型；光谱表示法；稳定尾相关函数

引文：

兹比尔0597.60050
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Oesting}，J.应用。普罗巴伯。55、1号、54-68（2018；Zbl 1401.60100）
全文： DOI程序 arXiv公司

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