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李江成;李云霞;唐、年生;梅东成

金融市场中平均停留时间对羊群行为的作用。 （英语） 兹比尔1400.91383

物理A 462, 350-357 (2016)。
摘要：我们利用Heston模型研究了金融系统中股票价格的羊群行为。基于最小化理论和经验收益分布之间的均方偏差获得的Heston模型的参数估计，我们模拟了正收益的平均停留时间（MRTPR）。MRTPR与波动幅度或平均值反转的曲线图表明，在Heston模型的噪声源之间存在正的相互关联，存在羊群行为现象。此外，对于负相关，MRTPR图中通过增加波动幅度或均值回复，观察到长期方差的羊群行为现象。

引用于2文件

MSC公司：

91B70型 经济学中的随机模型
91B80型 统计和量子力学在经济学中的应用（经济物理学）

关键词：

金融市场;赫斯顿模型;从众行为;平均停留时间;经济物理学
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.-C.Li}等人，Physica A 462，350-357（2016；Zbl 1400.91383）
全文： 内政部

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