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M.Ivette戈麦斯;劳伦斯·德·哈恩;罗德里格斯，利亚·恩里克斯

重尾模型的尾指数估计：在加权对数剩余中调节偏差。 （英语） Zbl 1400.62318号

J.R.Stat.Soc.，塞尔维亚。B、 《统计方法》。 70，第1期，31-52（2008）.
摘要：我们对正尾指数（gamma）的加权log-excess估计的分布性质的推导感兴趣。这种估计量的主要目标之一是在严格的Pareto模型下调节渐近偏差的主导分量，以及保持最大似然估计量的渐近方差。我们不仅考虑二阶形状参数（rho）的外部估计，还考虑二阶尺度参数（beta）的外部估算。这将使我们能够减少所考虑的最终估计量的渐近方差，与文献中已有的二阶减少偏差估计量相比。本文还通过蒙特卡罗技术研究了有限样本的二阶缩减偏差估计量，并将其应用于金融领域的实际数据。

引用于56文件

理学硕士：

62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

沉重的尾巴;对数剩余;最大似然;半参数方法;极值统计
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\textit{M.I.Gomes}等人，J.R.Stat.Soc.，Ser。B、 统计方法。70、第1号、第31-52号（2008；Zbl 1400.62318）
全文： 内政部

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