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奥利维尔·盖恩特

最优执行和大宗交易定价：一般框架。 （英语） Zbl 1396.91687号

申请。数学。财务 22，编号3-4，336-365（2015）.
摘要：在本文中，我们开发了一个通用框架来研究最优执行和定价大宗交易。我们证明了最优清算策略的存在性，并在非常一般的假设下给出了最优策略的正则性结果。我们展示了可用于数值逼近的最优策略的哈密顿特征。我们还关注大宗交易定价这一重要主题，并提出了一种为金融（il）流动性定价的方法。特别是，我们提供了一个封闭式公式，用于在没有时间限制的情况下清算大宗交易的价格。

引用于9文件

理学硕士：

91G10型 投资组合理论
49升25 最优控制和微分对策中Hamilton-Jacobi方程的粘性解

关键词：

最佳执行;粘度溶液;汉密尔顿·雅各比方程;大宗交易定价
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.Guéant}，应用程序。数学。财务22，No.3--4，336--365（2015；Zbl 1396.91687）
全文： 内政部 arXiv公司

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