亚历克斯·布隆门达尔;巴林·维拉格 加标随机矩阵的极限。二、。 (英语) Zbl 1396.60004号 安·普罗巴伯。 44,第4期,2726-2769(2016). 作者摘要:已知秩尖峰实Wishart矩阵和加扰高斯正交系综的顶特征值在大尺寸极限下表现出相变。我们证明了它们具有近临界扰动的极限分布,完全解决了J.拜克[《杜克数学杂志》第133卷,第2期,205–235页(2006年;Zbl 1139.33006号)]. 起点是一个新的(2r+1)对角线形式,它在代数上是问题的自然形式;对于这两个模型,它在具有矩阵值势的半线上收敛到某个随机Schrödinger算子。扰动决定了边界条件,低本征值共同描述了极限,因为扰动在固定子空间中变化。我们同时处理实、复和四元数(β=1;2;4)的情况。我们进一步根据与Dyson布朗运动有关的扩散或线性抛物线PDE来描述极限定律;这里\(\beta\)只是作为一个参数出现。当β=2时,PDE似乎与GUE-Tracy-Widom定律这些参数变形的已知Painlevé公式一致。关于第一部分,请参见[作者,Probab.Theory Relat.Fields 156,No.3–4,795–825(2013;Zbl 1356.60014号)].审核人:瓦赫坦V.克瓦拉茨赫利亚(第比利斯) 引用于1审查引用于20文件 MSC公司: 60对20 随机矩阵(概率方面) 60B12号机组 向量值随机变量的极限定理(无穷维情形) 关键词:随机矩阵理论;有限秩扰动;尖峰模型;Tracy-Widom分发;BBP相变;随机艾里算子 引文:Zbl 1139.33006号;兹比尔1356.60014 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Bloemendal}和\textit{B.Virág},Ann.Probab。44,第4号,2726--2769(2016;Zbl 1396.60004) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得 参考文献: [1] Anderson,G.W.、Guionnet,A.和Zeitouni,O.(2010年)。随机矩阵导论。剑桥大学出版社,剑桥·Zbl 1184.15023号 [2] Baik,J.(2006)。非零复样本协方差矩阵极限分布的Painlevé公式。杜克大学数学。期刊133 205-235·Zbl 1139.33006号 ·doi:10.1215/S0012-7094-06-13321-5 [3] Baik,J.、Ben Arous,G.和Péché,S.(2005)。非零复样本协方差矩阵最大特征值的相变。安·普罗巴伯。33 1643-1697. ·Zbl 1086.15022号 ·doi:10.1214/09117905000000233 [4] Baik,J.和Rains,E.M.(2000)。具有外部源的多核生长模型的极限分布。《统计物理学杂志》。100 523-541. ·Zbl 0976.82043号 ·doi:10.1023/A:1018615306992 [5] Baik,J.和Rains,E.M.(2001)。对合单调子序列的渐近性。杜克大学数学。期刊109 205-281·Zbl 1007.60003号 ·doi:10.1215/S0012-7094-01-10921-6 [6] Baik,J.和Wang,D.(2013年)。关于具有尖峰外部源的埃尔米特随机矩阵模型的最大特征值II:高阶情况。国际数学。Res.不。IMRN 14 3304-3370·Zbl 1315.15033号 ·doi:10.1093/imrn/rns136 [7] Baur,G.和Kratz,W.(1989年)。自伴微分系统的一般振动定理及其在Sturm-Liouville特征值问题和二次泛函中的应用。伦德。循环。马特·巴勒莫(2)38 329-370·兹比尔0704.34030 ·doi:10.1007/BF02850019 [8] Bloemendal,A.和Baik,J.(2013)。未发表的手稿。 [9] Bloemendal,A.和Virág,B.(2013)。加标随机矩阵的极限I.概率。理论相关领域156 795-825·Zbl 1356.60014号 ·doi:10.1007/s00440-012-0443-2 [10] Dumitriu,I.和Edelman,A.(2002年)。β系综的矩阵模型。数学杂志。物理学。43 5830-5847. ·Zbl 1060.82020年 ·doi:10.1063/1.1507823 [11] Dyson,F.J.(1962年)。随机矩阵特征值的布朗运动模型。数学杂志。物理学。3 1191-1198. ·Zbl 0111.32703号 ·doi:10.1063/1.1703862 [12] Ethier,S.N.和Kurtz,T.G.(1986年)。马尔可夫过程:表征与收敛。纽约威利·Zbl 0592.60049号 [13] Forrester,P.J.(2013)。尖峰和一般方差Wishart(β)系综的概率密度和分布。随机矩阵理论应用。2 1350011, 19. ·Zbl 1281.15042号 ·doi:10.1142/S2010326313500111 [14] Halmos,P.R.(1951年)。希尔伯特空间和谱多重性理论简介。切尔西,纽约·Zbl 0045.05702号 [15] Johnstone,I.M.(2001)。关于主成分分析中最大特征值的分布。安。统计师。29 295-327. ·Zbl 1016.62078号 ·doi:10.1214/aos/1009210544 [16] Mo,M.Y.(2012年)。排名1的真实Wishart尖峰模型。普通纯应用程序。数学。65 1528-1638. ·Zbl 1257.15020号 ·doi:10.1002/cpa.21415 [17] 莫尔斯(1932)。《变分法在大型美国数学学会学术讨论会上的应用》第18期。阿默尔。数学。Soc.,Providence,RI.(1996年重印原件)·Zbl 0007.21203号 [18] Morse,M.(1973)。变分分析:临界极值和Sturmian扩张。Interscience Publishers[Wiley],纽约·Zbl 0255.49002号 [19] Ramírez,J.A.、Rider,B.和Virág,B.(2011年)。贝塔系综、随机艾里谱和扩散。J.Amer。数学。Soc.24 919-944·Zbl 1239.60005号 ·doi:10.1090/S0894-0347-2011-00703-0 [20] Reed,M.和Simon,B.(1980年)。现代数学物理方法。I:《功能分析》,第二版,学术出版社,纽约·Zbl 0459.46001号 [21] Reid,W.T.(1971)。常微分方程。纽约威利·Zbl 0212.10901号 [22] Reid,W.T.(1972年)。Riccati微分方程。纽约学术出版社·Zbl 0254.34003号 [23] Trotter,H.F.(1984)。大型厄米矩阵的特征值分布;Wigner的半圆定律和Kac、Murdock和Szeg的一个定理。高级数学。54 67-82. ·Zbl 0562.15005号 ·doi:10.1016/0001-8708(84)90037-9 [24] Wang,D.(2008)。Wishart Ensemble中的尖峰模型,布兰迪斯大学博士论文,网址:。arXiv:0804.0889v1 [25] Weidmann,J.(1997年)。强算子收敛性和常微分算子的谱理论。伊格尔大学。数学学报。34 153-163. ·Zbl 0964.47004号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。