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茨维坦·阿萨莫夫；沃伦·鲍威尔。

具有马尔可夫不确定性的高维多级随机规划的正则化分解。 （英语） Zbl 1395.90190号

SIAM J.Optim公司。 28，第1号，575-595（2018）.
摘要：我们开发了一种二次正则化方法，用于解决具有潜在大量时间段/阶段（例如数百个）、高维资源状态变量和马尔可夫信息过程的高维多级随机优化问题。结果表明，在温和的技术假设下，经过有限次迭代，所得到的算法收敛到最优策略。在大型输电网上使用优化储能设置进行了计算实验，这激发了我们问题的空间和时间维度。我们的数值结果表明，与经典方法相比，所提出的方法具有更快的收敛速度，在高维问题中获得了更大的收益。

引用于17文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划

关键词：

多级随机优化；二次正则化；嵌套分解；随机对偶动态规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.Asamov}和\textit{W.B.Powell}，SIAM J.Optim。28，第1号，575--595（2018；Zbl 1395.90190）
全文： DOI程序 arXiv公司

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