尼古拉·科列夫;查伊姆·品托 涉及Sibuya依赖函数的函数方程。 (英语) Zbl 1394.60011号 Aequationes数学。 92,第3号,441-451(2018). 作者考虑了所有(X_1),(X_2),(t1),{(t1,t2)}\)是定义为\({mathbf X}的随机向量分别为(X_1,X_2)和({mathbf X}{(t1,t_2)}=[(X_1-t_1,X_2-t_2)|X_1>t1,X_2>t_2]\)。结果表明,“非老化”依赖函数(D_{mathbfX}(X_1,X_2))可以由基于相应生存函数的等价函数方程来表征。除此之外,作者还证明了上述函数方程的通解是由某些常数(c\)的\(D_{\mathbf X}(X_1,X_2)=cx_1x_2\)给出的。最后,通过基于相应生存函数的等价函数方程,得到了Gumbel二元指数分布的一个新特征。审核人:米罗斯拉夫·里斯蒂奇(尼什) 引用于1文件 MSC公司: 60E05型 概率分布:一般理论 62纳米05 可靠性和寿命测试 60 K10 更新理论的应用(可靠性、需求理论等) 关键词:二元记忆性缺失;特性描述;连接线;依赖函数;函数方程;甘贝尔I型二元指数分布;危险率;Marshall-Olkin致命电击模型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Kolev}和\textit{J.Pinto},Aequationes Math。92,编号32441-451(2018;兹bl 1394.60011) 全文: 内政部 参考文献: [1] Aczél,J.:函数方程及其应用讲座。纽约学术出版社(1966)·Zbl 0139.09301号 [2] Charpentier,A.:尾部分布和相关性度量。收录:第34届ASTIN会议记录(2003年)·Zbl 1349.62178号 [3] Charpentier,A.:金融和保险应用中的依赖结构和限制结果。鲁汶卡托利耶克大学博士论文(2006年) [4] Gumbel,E,双变量指数分布,美国统计协会,55,698-707,(1960)·Zbl 0099.14501号 ·doi:10.1080/01621459.1960.10483368 [5] Joe,H.:使用Copulas进行依赖建模。CRC出版社,博卡拉顿(2015)·Zbl 1346.62001号 [6] 约翰逊,N;Kotz,S,向量多元风险率,J.Multivar。分析。,5, 53-66, (1975) ·Zbl 0297.60013号 ·doi:10.1016/0047-259X(75)90055-X [7] 科列夫,N;Pinto,J,带指数边际的极值扩展Marshall-Olkin模型的特征,国际统计概率。,6, 87-94, (2017) ·doi:10.5539/ijsp.v6n1p87 [8] Kulkarni,HV,《多元记忆缺失特性的表征和建模》,Metrika,64,167-180,(2006)·Zbl 1100.62060号 ·doi:10.1007/s00184-006-0042-2 [9] 李,X;Pellerey,F,广义Marshall-Olkin分布和相关的双变量老化特性,J.Multivar。分析。,102, 1399-1409, (2011) ·Zbl 1221.60014号 ·doi:10.1016/j.jmva.2011.05.006 [10] Marshall,A,关于危险梯度的一些评论,Stoch。过程。申请。,3, 293-300, (1975) ·兹比尔0329.62040 ·doi:10.1016/0304-4149(75)90028-9 [11] 马歇尔,AW;Olkin,I,《多元指数分布》,美国统计协会,62,30-41,(1967)·Zbl 0147.38106号 ·doi:10.1080/016214591967.10482885 [12] Oakes,D,关于截割下连接结构的保存,Can。J.Stat.,33,465-468,(2005)·Zbl 1101.62040号 ·doi:10.1002/cjs.5540330310 [13] 平托,J;Kolev,N,Sibuya型双变量缺乏记忆特性,J.Multivar。分析。,134, 119-128, (2015) ·Zbl 1352.60019号 ·doi:10.1016/j.jmva.2014.11.001 [14] Pinto,J.,Kolev,N.:扩展的Marshall-Olkin模型及其双重版本。收录于:Cherubini,U.、Durante,F.、Mulinacci,S.(编辑)Marshall-Olkin分布——理论与应用进展。概率统计中的斯普林格级数141,第6章,87-113(2015b)·Zbl 1365.62191号 [15] Pinto,J.,Kolev,N.:不变依赖函数的Copula表示。收录:Glau,K.、Scherer,M.、Zagst,R.(编辑)《定量风险管理的创新》。概率统计中的斯普林格级数99,第24章,411-421(2015c)·Zbl 0099.14501号 [16] 平托,J;Kolev,N,一类具有危险梯度分量线性和的连续二元分布,J.Stat.Distribute.Appl。,3, 1-17, (2016) ·Zbl 1349.62178号 ·doi:10.1186/s40488-016-0048-x [17] Roy,D,《关于双变量缺乏记忆特性和新定义》,《Ann.Inst.Stat.Math.》。,54, 404-410, (2002) ·Zbl 1012.62011年 ·doi:10.1023/A:1022486321702 [18] Sibuya,M,双变量极值统计I,Ann.Inst.Stat.Math。,11, 195-210, (1960) ·Zbl 0095.33703号 ·doi:10.1007/BF01682329 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。