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张志敏;埃里克·C·K·张。;杨海良

关于周期性资本注入的复合泊松风险模型。 （英语） Zbl 1390.91220号

阿斯廷公牛。 48，第1期，435-477（2018）.
概述：保险风险模型文献中对资本注入策略的分析通常假设，每当盈余为负时，就会注入短缺金额，以便公司能够永远继续其业务。最近，C.聂等【《通过注资最小化破产概率》，《科学学报》第5期第2期，195-209页（2011年；doi:10.1017/S1748499511000054)]提出了一种替代模型，即当盈余在零和（b）之间时，立即注入资本，将盈余水平恢复到正水平，保险公司仍面临正破产概率。灵感来自于[H.阿尔布雷彻等，阿斯汀·布尔。41，第2期，645–672页（2011年；Zbl 1239.91072号)]在本文中，我们进一步推广了Nie等人的[loc.cit.]模型，假设只允许在资本注入时间为Erlang分布的一系列时间点进行资本注入（因此可以使用Erlangization技术在[S.阿斯穆森等，阿斯汀·布尔。32，第2期，267–281页（2002年；Zbl 1081.60028号)]). 当索赔额按指数组合分布时，得到了Gerber-Shiu期望折现惩罚函数和破产前注资的期望总折现成本的显式表达式。推导依赖于与Erlang随机变量相关联的预解密度，这表明它也允许独立的显式表达式。我们将提供数字示例，包括在定价进行资本注入的永久再保险合同中的应用，以及如何通过再保险最小化破产概率的演示。还将用数字说明预期贴现资本注入的最小化，以及破产时对注入频率和临界水平（b）施加的罚款。

引用于17文件

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
60 K10 更新理论的应用（可靠性、需求理论等）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

复合泊松风险模型;定期注资;Gerber-Shiu预期折现罚款函数;解决措施;永久再保险

引文：

Zbl 1239.91072号;兹比尔1081.60028
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Zhang}等人，ASTIN Bull。48，第1号，435--477（2018；Zbl 1390.91220）
全文： 内政部 链接

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