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巴托斯·斯塔维亚斯基

GARCH（（1,1））模型中复合假设拟合度的得分检验。 （英语） Zbl 1375.62004号

J.统计计划。推断 139，第2期，593-616（2009）.
总结：适用于测试平稳GARCH（（1,1））模型条件分布的分数检验T.Bollerslev公司[《经济学杂志》，31，307–327（1986年；Zbl 0616.62119号)]建议。考虑了断言噪声分布属于指定参数类分布的零假设。
开拓先锋思想内曼[Skand.Aktuarie Tidskr.20，149–199（1937；Zbl 0018.03403号,JFM 63.1092.02号文件)]和提出的设备T.莱德维纳【美国统计协会期刊89，第427号，1000-1005（1994；Zbl 0805.62022号)]针对这一测试问题，导出了有效的分数统计量及其数据驱动版本。建立了分数统计量的渐近零分布。用它们的平方根一致性估计量代替干扰参数会导致数据驱动的测试统计。证明了在这种情况下，检验统计量的渐近行为在适当的正则性条件下和估计量的离散化下保持不变。在广义误差分布族为零分布的情况下，对几种替代方案的临界值和功率性能进行了计算机模拟。

引用于1文件

MSC公司：

62G10型 非参数假设检验
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62E20型 统计学中的渐近分布理论
65二氧化碳 蒙特卡罗方法
37M10个 动力系统的时间序列分析

关键词：

GARCH（1,1）模型;条件分布;有效得分向量;数据驱动的拟合检验;平方一致估计量;鞅差分数组;中心极限定理;蒙特卡罗模拟;GED系列

引文：

Zbl 0616.62119号;Zbl 0018.03403号;JFM 63.1092.02号文件;Zbl 0805.62022号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{B.Stawiarski}，J.Stat.Plann。推理139，No.2，593--616（2009；Zbl 1375.62004）
全文： 内政部

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