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赫萨·穆塔里;米哈伊尔·泽沃斯

具有经济影响的不可逆转的资本积累。 （英语） Zbl 1373.49019号

申请。数学。最佳方案。 75，第3期，525-551（2017）.
作者考虑了一个不可逆容量扩展模型，它是更一般模型的特例[T.Ø。科比拉《随机随机报告》第43期，第1-2期，第29-63页（1993年；Zbl 0825.93981号)]. 市场不确定性由几何布朗运动建模，额外投资被认为对潜在的经济指标过程具有严格的负面影响。作者提出了一个优化问题，它变成了一个奇异随机控制问题[V.E.贝内斯等人，《斯多葛学》第4卷，第39–83页（1980年；Zbl 0451.93068号)]并且使用Hamilton-Jacobi-Bellman机制找到了一个显式解。最优控制行为引起的状态过程变化与状态过程本身成正比。虽然从随机控制理论的角度来看很有趣，但从经济角度来看，结果似乎太复杂了。
审核人：AndrzejŚwierniak（格利维塞）

引用于9文件

MSC公司：

第49页第55页 随机性问题最优解的存在性
93E20型 最优随机控制
49升99 哈密尔顿-雅可比理论
49J40型 变分不等式
91B26型 拍卖、议价、投标和销售以及其他市场模式
60G35型 信号检测和滤波（随机过程方面）

关键词：

奇异随机控制;HJB机械;市场模型;扩容;变分不等式;不可逆投资

引文：

Zbl 0825.93981号;Zbl 0451.93068号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{H.Al Motairi}和\textit{M.Zervos}，应用。数学。优化。75，第3号，525--551（2017；Zbl 1373.49019）
全文： 内政部
OA许可证

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