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李福晓;田，郑;陈占寿;齐佩燕

监测GARCH模型中平方残差的分布变化。 （英语） Zbl 1360.62094号

Commun公司。统计、理论方法 46，第1期，354-372（2017）.
摘要：时间序列模型中分布变化的变化点监测是一个重要问题。在本文中，我们提出了两种监测程序来检测GARCH模型中平方残差的分布变化。我们的监测统计的渐近性质是在零分布无变化和可选分布变化的情况下导出的。通过模拟研究了有限样本的特性。

引用于1文件

MSC公司：

2012年12月62日 参数估计量的渐近性质

关键词：

变更点监控;平方残差的分布变化;GARCH模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Li}等人，Commun。统计，理论方法46，第1期，354--372（2017；Zbl 1360.62094）
全文： 内政部

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