彼得·马科维奇;约瑟夫·泰赫曼;玛丽·特蕾莎·沃尔夫拉姆 市场规模波动下的抛物线自由边界价格形成模型。 (英语) Zbl 1355.35184号 多尺度模型。模拟。 14,第4期,1211-1237(2016). 作者推广了Lasry和Lions的抛物线价格形成模型,该模型包括买方和卖方群体中的确定性和随机波动。他们讨论了该模型的大时间渐近性和周期波动性,然后对价格形成动力学进行了几次数值模拟。审核人:罗迪卡·卢卡(伊阿什伊) 引用于5文件 MSC公司: 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 35B40码 偏微分方程解的渐近行为 60甲15 随机偏微分方程(随机分析方面) 91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场) 关键词:Lasry和Lions价格形成模型;质量波动;长时间渐近 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Markowich}等人,《多尺度模型》。模拟。14,第4号,1211--1237(2016;Zbl 1355.35184) 全文: 内政部 arXiv公司 参考文献: [1] S.Angenent,{it抛物方程解的零点集},J.Reine Angew。数学。,390(1988),第79-96页·Zbl 0644.35050号 [2] A.S.Besicovitch,{概周期函数},多佛,纽约,1955年·Zbl 0065.07102号 [3] M.Burger、L.Caffarelli、P.Markowich和M.-T.Wolfram,《关于波尔兹曼型价格形成模型》,Proc。R.Soc.Lond,序列号。数学。物理学。工程科学。,469 (2013). ·Zbl 1372.91039号 [4] M.Burger、L.Caffarelli、P.A.Markowich和M.-T.Wolfram,《关于Boltzmann型价格形成模型的渐近行为》,Commun。数学。科学。,12(2014),第1353-1361页·Zbl 1307.35302号 [5] M.Burger、A.Lorz和M.T.Wolfram,《关于知识增长的Boltzmann平均场模型》,SIAM J.Appl。数学。,第76页,1799-1818页·Zbl 1347.49057号 [6] L.A.Caffarelli、P.A.Markowich和J.-F.Pietschmann,《关于Lasry和Lions提出的无价格形成边界模型》,C.R.Math。阿卡德。科学。巴黎,349(2011),第621-624页·Zbl 1216.91012号 [7] L.A.Caffarelli、P.A.Markowich和M.-T.Wolfram,《关于Lasry和Lions的无价格形成边界模型:Neumann问题》,C.R.Math。阿卡德。科学。巴黎,349(2011),第841-844页·Zbl 1233.91336号 [8] L.Chayes、M.del Mar Gonzaílez、M.P.Gualdani和I.Kim,{价格形成模型解的全局存在性和唯一性},SIAM J.Math。分析。,41(2009年),第2107-2135页·Zbl 1228.35007号 [9] G.Da Prato和J.Zabczyk,《无限维随机方程》,第二版,《数学百科全书》。申请。152,剑桥大学出版社,英国剑桥,2014年·Zbl 1317.60077号 [10] P.Degond、J.-G.Liu和C.Ringhofer,由当地纳什均衡驱动的非保守经济中财富的演变,Philos。事务处理。R.Soc.伦敦。序列号。数学。物理学。工程科学。,372 (2014), ·Zbl 1353.91051号 [11] P.Degond,J.-G.Liu和C.Ringhofer,局部纳什均衡驱动的平均场博弈的大规模动力学,J.Nonlinear Sci。,24(2014),第93-115页·Zbl 1295.91015号 [12] B.Du¨ring和G.Toscani,《保守经济动力学模型的流体动力学》,Phys。A、 384(2007),第493-506页。 [13] E.Faou,{使用随机微积分分析反应扩散问题的分裂方法},数学。压缩机。,78(2009),第1467-1483页·Zbl 1198.65184号 [14] V.A.Galaktionov,{非线性抛物方程的几何Sturmian理论及其应用},Chapman&Hall/CRC应用。数学。非线性科学。Ser,3,CRC出版社,佛罗里达州博卡拉顿,2004年·Zbl 1075.35017号 [15] M.del Mar Gonzaílez和M.P.Gualdani,{价格形成中对称方程的渐近性},应用。数学。最佳。,59(2009),第233-246页·Zbl 1175.91067号 [16] A.Lachapelle、J.M.Lasry、C.A.Lehalle和P.-L.Lions,{高频参与者参与下价格形成过程的效率:平均场博弈分析},预印本,https://arxiv.org/abs/1305.6323arXiv:1305.63232013年·Zbl 1404.91245号 [17] J.M.Lasry和P.-L.Lions,《平均场上比赛》,Jpn。数学杂志。,2(2007年),第229-260页·Zbl 1156.91321号 [18] P.A.Markowich、N.Matevosyan、J.F.Pietschmann和M.T.Wolfram,《关于抛物线自由边界方程建模价格形成》。数学。模型方法应用。科学。,19(2009),第1929-1957页·Zbl 1183.35278号 [19] 奥哈拉先生。{市场微观结构理论},Blackwell,Cambridge,MA,1995年。 [20] L.Pareschi和G.Toscani,《交互多智能体系统:动力学方程和蒙特卡罗方法》。牛津大学出版社,英国牛津,2013年·兹比尔1330.93004 [21] L.Pareschi和G.Toscani。{财富分配和集体知识:波尔兹曼方法},菲洛斯。事务处理。R.Soc.伦敦。序列号。数学、物理。工程科学。,372 (2014), 20130396. ·Zbl 1353.91036号 [22] S.Peszat和J.Zabczyk,{带Leávy噪声的随机偏微分方程:}《数学百科全书》。申请。133,剑桥大学出版社,英国剑桥,2007年。进化方程方法·Zbl 1205.60122号 [23] P.E.Protter,{随机积分与微分方程},第2版,斯托克。模型。申请。普罗巴伯。21,斯普林格·弗拉格,柏林,2005年。 [24] G.Toscani,{意见形成的动力学模型},Commun。数学。科学。,4(2006),第481-496页·Zbl 1195.91128号 [25] G.Toscani、C.Brugna和S.Demichelis,《货物贸易的动力学模型》,J.Statist。物理。,151(2013),第549-566页·Zbl 1267.82049号 [26] N.Toshiyuki,{希尔伯特空间中SDE温和解的支持定理},J.Math。科学。东京大学,2004年第11期,第245-311页·Zbl 1062.60062号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。