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德米特里·西尔维斯特罗夫;李彦雄

美式期权的随机近似方法。 （英语） Zbl 1354.91170号

Commun公司。统计、理论方法 45，第6期，1607-1631（2016）.
研究美式期权报酬的随机逼近方法。支付函数是非随机的可能不连续的函数或随机的函数。给出了二项、三项和骨架奖励近似收敛的一般条件。基本的对数过程被假定为随机游动。这些过程由具有离散跳跃分布的随机游动给出的对数过程来近似。给出了计算近似对数过程的奖励函数的向后递推算法。针对高斯随机游动和复合高斯随机游走所代表的对数过程，对这些近似算法及其收敛速度进行了数值测试。对上述近似方法进行了比较。

理学硕士：

91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）
60J22型 马尔可夫链中的计算方法
60克50 独立随机变量之和；随机游走
62升15 统计中的最优停止
65立方厘米40 马尔可夫链的数值分析或方法
9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
60克40 停止次数；最优停车问题；赌博理论

关键词：

美式选项;二项式近似;复合高斯随机游走;报酬的趋同;高斯随机游走;几何随机游动;马尔可夫对数过程;随机支付;收敛速度;奖励函数;骨架近似;三项近似
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\textit{D.Silvestrov}和\textit{Y.Li}，Commun。《统计、理论方法》45，第6期，1607--1631（2016；Zbl 1354.91170）
全文： 内政部

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