亨利·贝雷斯提基;瑞吉斯·莫诺;JoséA.Scheinkman。 金融泡沫理论中出现的非局部自由边界问题。 (英语) Zbl 1353.91049号 菲洛斯。事务处理。英国皇家学会。,序列号。A、 数学。物理学。工程科学。 372,第2028号,文章ID 20130404,36 p.(2014). 摘要:我们考虑了一个在投机泡沫建模中出现的演化非局部自由边界问题。模型的解决方案是资产价格中的投机成分。在粘性解的框架下,我们证明了解的存在唯一性。我们还证明了解在空间上是凸的,并建立了解和自由边界关于问题参数的几个单调性。为了研究自由边界,我们特别利用了这样一个事实,即解的奇数部分解决了一个更标准的障碍问题。我们证明了自由边界是(C),并将自由边界的渐近性描述为(C),资产交易成本为零。 引用于5文件 理学硕士: 91G80型 其他理论的金融应用 91年第35季度 与博弈论、经济学、社会和行为科学相关的PDE 35兰特 偏微分方程的自由边界问题 91B64型 宏观经济理论(货币模型、税收模型) PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Berestycki}等人,Philos。事务处理。英国皇家学会。,序列号。A、 数学。物理学。工程科学。372,第2028号,文章ID 20130404,36页(2014;Zbl 1353.91049) 全文: 内政部 参考文献: [1] 《政治经济学杂志》111第1183页–(2003)·doi:10.1086/378531 [2] FIN STOCH 15第221页–(2011年)·Zbl 1303.91081号 ·数字对象标识代码:10.1007/s00780-010-0124-x [3] FIN STOCH 17第225页–(2013年)·Zbl 1309.91065号 ·doi:10.1007/s00780-012-0191-2 [4] BULL AM MATH SOC NS 27第1页–(1992年)·Zbl 0755.35015号 ·doi:10.1090/S0273-0979-1992-00266-5 [5] J FIN 64第579页–(2009年)·doi:10.1111/j.1540-6261.2009.01444.x [6] ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA CLASSE DI SCIENZE E系列TOME 4第373页–(1977) [7] 雨水数学模型编号ANA 21 pp 557–(1987) [8] ANN LIHP 25 pp 567–(2008) [9] DIFF INTEGR EQU 3第1001页–(1990年) [10] 杜克·马特J 55 pp 369–(1987)·Zbl 0697.35030号 ·doi:10.1215/S0012-7094-87-05521-9 [11] 《不同地理杂志》33第749页–(1991) [12] 第76页,第265页–(1997年) [13] 第791页第85页–(2006年) [14] 不对称分析4第271页–(1991年) [15] 界面免费14 pp 365–(2012)·Zbl 1273.35164号 ·doi:10.4171/IFB/285 [16] 第85页,第371页–(2006年) [17] COMMUN PARTIAL DIFFER EQU 5第427页–(1980年)·Zbl 0437.35070号 ·doi:10.1080/0360530800882144 [18] ACTA MATH 139第155页–(1977)·Zbl 0386.35046号 ·doi:10.1007/BF02392236 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。