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张兴发;黄香（Wong，Heung）;李，袁

函数系数GARCH-M模型。 （英语） Zbl 1347.62204号

Commun公司。统计、理论方法 45，第13号，3807-3821（2016）.
基于风险规避的时变特性和函数系数回归模型，研究了函数系数GARCH-M模型。所提出的GARCH-M型模型为研究风险规避与某些变量之间的关系提供了一种方法。给出了一种估计模型的方法，并获得了一些理论结果。仿真结果表明，该方法具有良好的性能。实证研究表明，与通常的参数模型相比，该模型能够更好地拟合所考虑的数据。

引用于三文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62J02型 一般非线性回归
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

一致性;函数系数;GARCH-M模型;风险规避
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Zhang}等人，Commun。统计，理论方法45，第13期，3807--3821（2016；Zbl 1347.62204）
全文： 内政部

参考文献：

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