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Asmild，梅特;朱敏燕

金融危机期间，控制在银行效率评估中使用极端权重。 （英语） Zbl 1346.91268号

欧洲药典。物件。 251，第3期，999-1015（2016）。
摘要：我们提出了一种基于权重限制DEA的银行效率评估方法，该方法限制了银行使用极端权重的能力，对应于对资金来源和资产的风险调整价格的极端判断。基于金融危机期间欧洲最大银行的数据集，我们说明了两种不同效率模型中拟议权重限制的影响；一个与银行的融资结构有关，另一个与它们的资产结构有关。结果表明，对于那些在危机期间被救助的银行，使用一组更均衡的权重往往会更大程度地降低估计的效率分数，这证实了标准DEA中的潜在偏差，该偏差不控制高风险银行应用的极端权重。我们讨论了在遵守监管资本基准（如巴塞尔监管资本比率）时，将拟议方法用作约束自由裁量权的监管工具。

引用于6文件

MSC公司：

91G80型 其他理论的金融应用
90磅50英寸 管理决策，包括多个目标

关键词：

数据包络分析;重量限制;银行业务;效率;风险
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\textit{M.Asmildal}和\textit{M.Zhu}，欧洲期刊Oper。第251号决议，第31999-1015号（2016年；兹bl 1346.91268）
全文： 内政部 链接

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