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阿诺·利昂内;戈萨洛·多斯莱斯;卢卡斯·斯普鲁奇

具有多项式增长驱动和反应扩散PDE的FBSDE的时间离散化。 （英语） Zbl 1342.65011号

附录申请。普罗巴伯。 25号，第5号，2563-2625（2015）.
这是一篇很好的论文，有一些深入的数学时间离散化分析。作者考虑了具有多项式增长驱动的正向、反向随机微分方程组数值方法的误差分析。他们首先将正则Zhang路径正则性定理推广到多项式情形。然后，作者检验了这类（θ）方法的稳定性，并证明了（θgeq 1/2）对于多项式情形的稳定性是必要的，并且还证明了这种情形（θ=1/2）的更高的收敛速度。
最后，构造了显式欧拉方法的驯服版本，在该版本下，该方法是稳定的和收敛的。本文导出了非Lipschitz框架下全局误差的一般结果，并通过一些简单的数值试验得出了结论。
审核人：Kevin Burrage（布里斯班）

引用于18文件

MSC公司：

65立方米 随机微分和积分方程的数值解
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
07年6月60日 随机变分法和Malliavin演算
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

关键词：

FBSDE公司;单调驱动器;多项式增长;时间离散化;路径规则性;变分法;数值格式
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛A.Lionet｝等人，Ann.Appl。普罗巴伯。25，第5号，2563--2625（2015；Zbl 1342.65011）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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