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鲁茨·格鲁伯;克洛迪亚·查多

规则藤蔓连接的序贯贝叶斯模型选择。 （英语） Zbl 1335.62048号

贝叶斯分析。 10，第4期，937-963（2015）。
摘要：与多元高斯连接词或多元学生连接词相比，常规藤连接词可以描述更广泛的依赖模式。本文介绍了两个与规则藤蔓交配体模型选择有关的贡献。首先，我们的对copula族选择过程扩展了现有的贝叶斯族选择方法，允许从任意候选族集中选择对族。其次，我们的方法代表了第一种贝叶斯模型选择方法，将规则藤蔓密度构造包含在其推理范围内。我们的方法的优点是在一项模拟研究中确定的，该研究以当前文献中建议的方法为基准。一个用于风险度量和投资分配的组合资产收益预测的实际数据示例说明了该方案的可行性和相关性。

引用于21文件

MSC公司：

2015年1月62日 贝叶斯推断
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62-07 数据分析（统计）（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
91G10型 投资组合理论

关键词：

依赖模型;图形模型;可逆跳跃MCMC;多元统计;多元时间序列;投资组合风险预测

软件：

COIN或;提升C++库;量化风险管理;促进;CDV乙烯
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{L.Gruber}和\textit{C.Czado}，贝叶斯分析。10，第4号，937--963（2015；Zbl 1335.62048）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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