安东尼·李;科日什托夫·阿图兹恩斯基 用于近似贝叶斯计算的马尔可夫链蒙特卡罗核的方差界和几何遍历性。 （英语） Zbl 1334.60149号 生物特征 101，第3期，655-671（2014）. 摘要：近似贝叶斯计算已经成为处理贝叶斯推理中难以处理的似然函数的标准计算工具。我们表明，在这种情况下，用于促进推断的许多常见马尔可夫链蒙特卡罗核可能无法成为方差边界，因此在几何上遍历，这可能会影响实际估计的可靠性。这种现象通常与近似中公差的选择无关。我们证明，在相当弱的条件下，最近引入的马尔可夫核可以继承其难解的Metropolis-Hastings对应项的方差有界性和几何遍历性。我们证明，无论何时先验是正确的，这种替代核的计算成本都是有界的，并给出了一个可以计算谱间隙和渐近方差的例子的指示性结果，以及一个涉及部分和离散观测的、时间齐次的、纯跳马尔可夫过程的推理的例子。我们还提供了两个一般定理，一个定理提供了可逆核不存在方差定界的简单充分条件，另一个定理给出了可逆核混合的方差定界继承性和几何遍历性的肯定结果。 引用于18文件 MSC公司： 60J22型 马尔可夫链中的计算方法 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词：近似贝叶斯计算;几何遍历性;局部适应;马尔科夫蒙特卡洛;方差边界 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Lee}和\textit{K.Łatuszyñski}，《生物特征101》，第3期，第655--671页（2014；Zbl 1334.60149） 全文： 内政部 arXiv公司 OA许可证