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安德烈斯·乌比埃纳;圣地亚哥维利拉

基于修正残差自相关序列的ARMA（p，q）模型的良好滤波过程。 （英语） Zbl 1332.62345号

J.统计计划。推断 137，第9号，2903-2919（2007）.
摘要：得到了基于残差自相关的ARMA（\（p\），\（q\））模型的一般拟合优度过程的渐近分布。此分布取决于未知参数。这一事实促使引入一种基于残差自相关变换的改进的优良率过程。这个新过程被证明弱收敛到布朗桥。因此，基于修改后的过程的函数足以实现良好的效果。对这些泛函的行为进行了分析，并与标准Ljung-Box和累积周期图统计进行了比较。在一些模拟实验中发现，新方法的性能更好，但代价是增加了一些数值复杂性。

引用于三文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62米15 随机过程和谱分析的推断

关键词：

布朗桥;累积周期图;Ljung-Box统计;残余沉积物;弱收敛
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛A.Ubierna｝和\textit｛S.Velilla｝，J.Stat.Plann。推断137，第9号，2903--2919（2007；Zbl 1332.62345）
全文： DOI程序

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