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那么，库尼奥;Junichi Imai

尾部相关组合风险的分布边界。 （英语） Zbl 1331.91170号

Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 17，第3期，795-816（2015）.
摘要：本文通过将界的概念应用于依赖结构，提出了一种新的投资组合风险估计方法。我们引入四个尾部相关测度作为部分相关信息，并导出非递减函数分布的界，以获得风险测度的界。我们表明，在我们所关注的概率水平，即金融风险管理的概率水平上，可以显著收紧风险度量的界限。在本文中，我们提供了描述该方法的分布界的定理，并证明了这些界是逐点的最佳可能界。此外，我们从经验收益数据中计算风险度量，即风险价值和预期缺口，并将该模型与典型参数copula模型的有效性进行比较。

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
46号30 泛函分析在概率论和统计学中的应用
62小时05 多元概率分布的特征与结构理论；连接线
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

风险管理;市场风险;尾部依赖性;连接线;弗雷切特边界
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.So}和\textit{J.Imai}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。17，第3号，795--816（2015；Zbl 1331.91170）
全文： 内政部

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