丹尼斯·贝洛梅斯特尼;马克·乔希;约翰·肖恩梅克斯（John Schoenmakers） 附录：“美式衍生品定价的多级双重方法”。 （英语） Zbl 1330.91182号 财务统计。 第3681-684号（2015）第19页. 摘要：在本说明中，我们展示了在[L.安徒生和M.布罗迪，“多维美式期权定价的原始-对偶模拟算法”，Manag。科学。50，第9期，1222–1234（2004年；doi:10.1287/mnsc.1040.0258)]可纳入最近工作的框架[作者，Finance Stoch.17，No.4，717–742（2013；Zbl 1310.91142号)]. 引用于1文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 关键词：最佳停车;双重方法;多级蒙特卡罗 引文：Zbl 1310.91142号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛D.Belomestny｝等人，《金融学》杂志。19，第3号，681--684（2015；Zbl 1330.91182） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Andersen，L.，Broadie，M.：多维美式期权定价的原对偶模拟算法。管理。科学。50, 1222-1234 (2004) ·doi:10.1287/mnsc.1040.0258 [2] Belomestny，D.，Schoenmakers，J.，Dickmann，F.：美国式衍生品定价的多级双重方法。金融Stoch。17, 717-742 (2013) ·Zbl 1310.91142号 ·doi:10.1007/s00780-013-0208-5 [3] Haugh，M.，Kogan，L.：美国期权定价：二元方法。操作。第52号决议，258-270（2004年）·Zbl 1165.91401号 ·doi:10.1287/opre.1030.0070 [4] 罗杰斯，L.C.G.：美国期权的蒙特卡罗估值。数学。财务12，271-286（2002）·Zbl 1029.91036号 ·doi:10.1111/1467-9965.02010年 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。