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维姆·范·阿库伊;德奥利维拉，威灵顿

不同预言约束凸优化的水平束方法。 （英语） 兹比尔1329.90109

计算。最佳方案。申请。 57，第3期，555-597（2014）.
摘要：我们提出了限制内存级束方法来最小化约束凸非光滑优化问题，这些问题的目标和约束函数通过可能提供不精确信息的预言（黑盒）已知。我们的方法是通用的，涵盖了许多不精确预言的实例，例如上准确预言、下准确预言和按需准确预言。我们表明，只要将内存限制在至少四个精心选择的线性化：目标函数的两个线性化和约束的两个非线性化，所提出的水平束方法就收敛。所提出的方法特别适用于联合机会约束问题和具有风险度量约束的两阶段随机规划。该方法是针对实际的联合约束能量问题进行评估的，这些问题是在处理稳健的梯级水库管理时出现的。

引用于30文件

MSC公司：

90C25型 凸面编程
90立方厘米 随机规划

关键词：

非光滑优化;随机优化;水平束方法;机会约束规划

软件：

QSIMVN公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{W.van Ackooij}和\textit{W.De Oliveira}，计算。最佳方案。申请。57，第3号，555--597（2014；Zbl 1329.90109）
全文： 内政部

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