阿兰·德·杰纳罗;阿迪尔森·西蒙尼斯 用卡尔曼滤波估计仿射强度的双随机泊松过程。 （英语） Zbl 1329.62393号 统计Pap。 56，第3期，723-748（2015）. 摘要：本文提出了一种用于具有随机仿射强度的双随机泊松过程（DSPP）参数估计的卡尔曼滤波公式。为了达到这一目的，从仿射扩散类得到了相应DSPP在任意强度下的概率分布函数的解析表达式。提供了单因子和双因子Feller和Ornstein-Uhlenbeck扩散的更详细结果。蒙特卡罗研究表明，对于中等样本量，该方法是一种可靠的方法。使用高频交易数据对单因素和双因素Feller和Ornstein-Uhlenbeck模型进行了实证分析。 引用于1文件 MSC公司： 62M99型 随机过程推断 62M20型 随机过程推断和预测 62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用 关键词：双随机泊松过程;仿射扩散;卡尔曼滤波器;订单簿 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.De Genaro}和\textit{A.Simonis}，统计帕普。56，第3号，723--748（2015；Zbl 1329.62393） 全文： 内政部 参考文献： [1] Akaike H（1973）信息理论和最大似然原理的扩展。摘自：第二届信息理论国际研讨会论文集，第267-281页·Zbl 0283.62006号 [2] Albanese C，Lawi S（2004）马尔可夫过程积分的拉普拉斯变换。马尔可夫过程Rel字段11:677-724·Zbl 1090.60068号 [3] Basu S，Dassios A（2002）对数正态强度的cox过程。保险数学经济31:297-302·Zbl 1055.91038号 ·doi:10.1016/S0167-6687（02）00152-X [4] Bielecki TR，Rutkowski M（2002）《信贷风险：建模、估值和对冲》。柏林施普林格·Zbl 0979.91050号 [5] Bolder DJ（2001）加拿大银行收益率曲线建模。加拿大银行2001-2015年工作文件 [6] Bollerslev T，Wooldridge JM（1992）时变协方差动态模型中的准最大似然估计和推断。经济评论11:143-172·Zbl 0850.62884号 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